相對波動率指數（RVI） – 它是什麼以及如何使用它進行交易

相對波動率指數（RVI） – 它是什麼以及如何使用它進行交易

什麼是相對波動率指數 （RVI）？

相對波動率指數 （RVI） 是由 Donald Dorsey 開發的一種技術動量指標，用於衡量波動性的方向而不是價格變動。它的功能類似於相對強弱指數 （RSI），但側重於波動性而不是價格動量。

RVI 公式為：
RVI = 100 × （上漲的標準差 / 價格變動的總標準差）

哪裡：

• 上漲 = 價格在選定時期內上漲。
• 總標準差 = 衡量同期的整體價格波動。
• 預設設定 = 14 週期 RVI。

相對波動率指數的主要特點

• 使用波動性來衡量趨勢強度。
• 識別超買 （高於 60） 和超賣 （低於 40） 情況。
• 與趨勢跟蹤策略結合使用效果很好。

如何在外匯交易中使用 RVI

1. 超買超賣策略

RVI 説明交易者根據波動趨勢識別反轉點：

• 買入信號： 當 RVI 降至 40 以下並開始上升時。
• 賣出信號： 當 RVI 升至 60 以上並開始下降時。

交易提示： 這種策略在價格在支撐位和阻力位之間波動的 範圍內 市場最為有效。

2. RVI 趨勢確認策略

RVI 可以説明確認趨勢是否有強大的波動性支援：

• 50 以上： 表示看漲勢頭。
• 低於 50： 表示看跌勢頭。

3. RVI 背離策略

價格和 RVI 之間的背離可能表明潛在的趨勢反轉：

• 看漲背離： 價格形成 較低的低點，但 RVI 形成 更高的低點 （買入信號）。
• Bearish Divergence 看跌背離： 價格形成 更高的高點，但 RVI 形成 較低的高點 （賣出信號）。

4. 帶移動平均線的 RVI

將 RVI 與 移動平均線（例如 50 EMA） 配對有助於確認交易信號：

• 購買時間： RVI高於 50 ，價格高於50 EMA。
• 賣出時間： RVI低於 50 ，價格低於50 EMA。

使用相對波動率指數的優缺點

✅ 優點：

• 在動蕩的市場條件下更可靠。
• 有助於在進入交易之前確認趨勢強度。
• 與其他動量指標配合良好。

❌ 缺點：

• 在低波動性市場中沒有用。
• 需要其他指標的額外確認。

最後的思考

相對波動率指數 （RVI） 是一個強大的基於波動率的指標，可説明交易者評估趨勢強度、識別潛在的逆轉並改善交易時機。當與移動平均線等趨勢跟蹤指標相結合時，RVI 可以提高交易準確性和決策能力。