變化率 （ROC） – 它是什麼以及如何使用它進行交易

變化率 （ROC） – 它是什麼以及如何使用它進行交易

什麼是變化率 （ROC）？

變化率 （ROC） 是一個基於動量的指標，用於衡量選定時期內價格的百分比變化。ROC 説明交易者確定價格動量是加速還是放緩，使其可用於趨勢確認和反轉。

ROC 公式為：
ROC = [（當前價格 – n 個週期前的價格） / n 個週期前的價格] × 100

哪裡：

• 當前價格 = 最近的收盤價。
• n 個週期前的價格 = 選定週期（例如，10 或 14）的收盤價。

ROC 的主要特點

• 衡量價格變化的速度。
• 識別趨勢強度和反轉。
• 可用作領先指標。

如何在外匯交易中使用 ROC

1. 趨勢確認策略

ROC 可以確認趨勢是否具有強大的勢頭：

• 看漲趨勢： ROC 高於零 並上升。
• 看跌趨勢： ROC 低於零 並下降。

推薦設定：

• 短線交易者： 10 週期 ROC 用於快速信號。
• 波段交易者： 20 週期 ROC，以獲得更平滑的趨勢視圖。

2. ROC 超買超賣策略

ROC 可以識別過度擴張的市場條件：

• 買入信號： ROC 非常負，並開始上升。
• 賣出信號： ROC 非常積極並開始下降。

3. ROC 背離策略

價格和 ROC 之間的背離可能預示著潛在的反轉：

• 看漲背離： 價格形成 較低的低點，但 ROC 形成 更高的低點 （買入信號）。
• Bearish Divergence 看跌背離： 價格形成 更高的高點，但 ROC 形成 更低的高點 （賣出信號）。

4. 帶移動平均線的 ROC

將 ROC 與 移動平均線（例如 50 EMA）配對可以提高 交易確認：

• 購買時間： ROC 高於 零 ，價格高於 50 EMA。
• 賣出時間： ROC 低於 零 ，價格低於 50 EMA。

使用 ROC 的優缺點

✅ 優點：

• 提供趨勢強度和反轉的早期信號。
• 適用於確認動量變化。
• 可以應用於不同的時間框架。

❌ 缺點：

• 可以在區間市場中發出錯誤信號。
• 需要其他指標的確認才能準確。

最後的思考

變化率 （ROC） 是一個有價值的動量指標，可説明交易者評估趨勢強度、識別反轉並衡量價格加速。當與其他技術工具結合使用時，ROC 可以提高交易準確性和決策能力。