資金流量指數（MFI） – 它是什麼以及如何使用它進行交易

資金流量指數（MFI） – 它是什麼以及如何使用它進行交易

什麼是資金流量指數 （MFI）？

資金流量指數 （MFI） 是一種動量振蕩器，它整合了價格和交易量以評估外匯市場的買賣壓力。它通常被稱為成交量加權 RSI，因為它的功能類似於相對強弱指數 （RSI），但將成交量納入計算中。

MFI 公式為：
資金流量 = 典型價格 × 交易量
MFI = 100 – [100 / （1 + 資金流比率）]

哪裡：

• 典型價格 = （最高價 + 最低價 + 收盤價） / 3
• 資金流量比率 = （n 個週期的正資金流量總和） / （n 個週期的負資金流量總和）
• n 個週期 = 預設設定為 14 個週期。

資金流量指數的主要特點

• 通過價格和交易量數據衡量市場動量。
• 識別超買 （高於 80） 和超賣 （低於 20） 情況。
• 用於檢測趨勢反轉和突破確認。

如何在外匯交易中使用 MFI

1. 超買超賣策略

MFI 説明交易者識別市場上潛在的反轉點：

• 買入信號： 當 MFI 跌 破 20 （超賣）並開始上升時。
• 賣出信號： 當 MFI 升 至 80 以上 （超買）並開始下跌時。

交易提示： 在區 間波動的市場中效果最佳，價格在支撐位和阻力位之間波動。

2. MFI 背離策略

MFI 和價格行為之間的背離可能表明趨勢反轉：

• 看漲背離： 價格創出 更低的低點，但 MFI 創出 更高的低點 （買入信號）。
• Bearish Divergence 看跌背離： 價格創 出更高的高點，但 MFI 創 出更低的高點 （賣出信號）。

3. MFI 突破確認策略

MFI 可以在與價格行為相結合時確認突破：

• 購買時間： 價格突破阻力位，MFI 升至 50 以上。
• 賣出時間： 價格跌破支撐位，MFI 跌破 50。

4. 帶移動平均線的 MFI

將 MFI 與 移動平均線（例如 50 EMA） 配對有助於優化交易條目：

• 購買時間： MFI 正在上漲，價格高於 50 EMA。
• 賣出時間： MFI 正在下跌，價格低於 50 EMA。

使用資金流量指數的優缺點

✅ 優點：

• 同時包含 價格和數量 以提高準確性。
• 説明交易者及早發現 超買和超賣情況 。
• 適用於 趨勢和動量分析。

❌ 缺點：

• 可能在波動的市場中產生錯誤信號。
• 需要 其他技術指標的確認。

最後的思考

資金流量指數 （MFI） 是一個強大的成交量加權動量指標，可説明交易者評估市場強度、識別反轉並確認突破。當與移動平均線或價格行為策略結合使用時，MFI 可以提高交易準確性和決策能力。