Fisher Transform – 它是什麼以及如何使用它進行交易

Fisher Transform – 它是什麼以及如何使用它進行交易

什麼是 Fisher 變換？

費舍爾變換是由 John Ehlers 開發的一種統計指標，它將價格數據轉換為高斯正態分佈，從而更容易識別極端價格變動。該指標通過突出價格行為中的急劇轉捩點，説明交易者及早發現趨勢反轉。

Fisher 變換公式為：
費舍爾變換 = 0.5 × ln[（1 + X） / （1 – X）]
哪裡：

• X = （2 × （當前價格 – 最低價格）） / （最高價格 – 最低價格） – 1
• Fisher 變換應用於 預設的 9 周期 計算。

Fisher 變換的主要特點

• 將價格變動轉換為標準化的刻度。
• 生成明確的超買和超賣信號。
• 適用於檢測趨勢反轉和動量偏移。

如何在外匯交易中使用費舍爾變換

1. 趨勢反轉策略

費舍爾變換在發現 趨勢反轉方面最有效：

• 購買時間： Fisher Transform 越過零，預示著看漲反轉。
• 賣出時間： 費舍爾變換 越過零以下，表明看跌反轉。

2. 超買超賣策略

費舍爾變換值可以指示 極端的價格水準：

• 購買時間： 指標 跌破 -2，表明處於超賣狀態。
• 賣出時間： 該指標升 至 +2 以上，表明市場超買。

3. Fisher Transform 背離策略

費舍爾變換和價格行為之間的背離可以表明 動量變化：

• 看漲背離： 價格創出 更低的低點，但費舍爾變換創 出更高的低點 （買入信號）。
• Bearish Divergence 看跌背離： 價格創 出更高的高點，但費舍爾變換創 出更低的高點 （賣出信號）。

4. 使用移動平均線的費舍爾變換

將費舍爾變換與 移動平均線（例如 50 EMA） 配對有助於確認交易條目：

• 購買時間： 費舍爾變換 越過零以上，價格高於 50 EMA。
• 賣出時間： Fisher Transform 越過零以下，價格低於 50 EMA。

使用 Fisher 變換的優缺點

✅ 優點：

• 以高精度增強趨勢反轉檢測 。
• 提供明確的超買和超賣水準。
• 可以在不同的時間框架和市場條件下使用。

❌ 缺點：

• 可能在波動或波動的市場中產生錯誤信號。
• 需要 RSI 或 MACD 等其他指標的額外確認。

最後的思考

Fisher Transform 是一個強大的基於動量的指標，可幫助外匯交易者檢測反轉、確認趨勢並優化交易條目。當與移動平均線、RSI 或 MACD 結合使用時，Fisher 變換可以提高交易準確性和決策能力。