累積交易量增量（CVD） – 它是什麼以及如何使用它進行交易

累積交易量增量（CVD） – 它是什麼以及如何使用它進行交易

什麼是累積容量增量 （CVD） 指標？

累積交易量增量 （CVD） 是一個訂單流指標，用於跟蹤市場上激進的買家和賣家之間的凈差異。它通過分析達到買入價（賣出訂單）和賣出（買入訂單）的市場訂單量，説明交易者識別買入或賣出主導地位。

CVD 公式為：
CVD = 之前的 CVD +（買入交易量 – 賣出交易量）

哪裡：

• 買入量 = 以賣價執行的總市價訂單。
• 賣出量 = 以買入價執行的市價訂單總數。
• CVD 會隨著時間的推移而累積值，顯示 累積的凈買入或賣出壓力。

累積交易量 delta 指標的主要特點

• 跟蹤即時買賣壓力。
• 説明交易者確認趨勢和可能的逆轉。
• 可用於剝頭皮、日間交易和市場深度分析。

如何在外匯交易中使用 CVD

1. 趨勢確認策略

CVD 説明交易者根據成交量 delta 確認持續趨勢的強度：

• 看漲趨勢： CVD 正在 上升，證實了強大的購買壓力。
• 看跌趨勢： CVD 正在 下降，表明積極銷售。

2. CVD 發散策略

價格和 CVD 之間的背離可能預示著潛在的趨勢反轉：

• 看漲背離： 價格創出 更低的低點，但 CVD 創 出更高的低點 （買入信號）。
• Bearish Divergence 看跌背離： 價格創 出更高的高點，但 CVD 創 出更低的高點 （賣出信號）。

3. 突破確認策略

CVD 有助於驗證 突破和假冒：

• 購買時間： 價格突破阻力位，CVD 正在上漲，證實了強勁的買方交易量。
• 賣出時間： 價格跌破支撐位，CVD 正在下跌，證實了強勁的賣方成交量。

4. 帶移動平均線的 CVD

將 CVD 與 行動平均線（例如 50 EMA）配對可以提高 交易準確性：

• 購買時間： CVD 正在上漲，價格高於 50 EMA。
• 賣出時間： CVD 正在下降，價格低於 50 EMA。

使用累積體積增量的優缺點

✅ 優點：

• 使用真實的市場訂單流幫助確認趨勢。
• 用於檢測 反轉和突破強度。
• 提供對 機構買賣行為的洞察。

❌ 缺點：

• 需要 市價單數據，在外匯中可能並不總是可用。
• 在 低成交量或非流動性市場中效果較差。

最後的思考

累積交易量增量 （CVD） 指標是一個強大的訂單流工具，可説明交易者分析市場情緒、確認趨勢並檢測反轉。當與移動平均線或價格行為策略結合使用時，CVD 可以提高交易準確性和決策能力。