平均真實範圍（ATR） – 它是什麼以及如何使用它進行交易

平均真實範圍（ATR） – 它是什麼以及如何使用它進行交易

什麼是平均真實範圍 （ATR）？

平均真實範圍 （ATR） 是由 J. Welles Wilder 開發的一種技術指標，通過計算給定時期內最高價和最低價之間的平均範圍來衡量市場波動性。ATR 不表示趨勢方向，但可以説明交易者瞭解平均價格波動量。

ATR 公式為：
ATR = SMA （真實範圍，n 週期）

哪裡：

• 真實範圍 （TR） = Max[（最高價 – 最低價）， abs（最高價 – 前一收盤價）， abs（最低價 – 前一收盤價）]
• SMA = 選定期間的簡單移動平均線 （預設為 14）。

ATR 的主要特點

• 衡量市場波動性而不是趨勢方向。
• 幫助設置止損和止盈水準。
• 與趨勢跟蹤策略結合使用效果很好。

如何在外匯交易中使用 ATR

1. ATR 止損設置

ATR 説明交易者根據市場波動性確定最佳 止損水準 ：

• 波動市場： 使用 更寬的止損 （例如，2× ATR）。
• 低波動性市場： 使用 更嚴格的止損 （例如 1× ATR）。

例： 如果 ATR = 50 點，交易者可以在距離入場價 50 到 100 點 的地方設置止損。

2. ATR 突破策略

較高的 ATR 值表示強烈的突破，而較低的 ATR 值表明盤整：

• 購買時間： ATR 正在上漲，價格突破阻力位。
• 賣出時間： ATR 正在上漲，價格跌破支撐位。

3. ATR 趨勢確認

ATR 可以幫助確認趨勢強度：

• 提高 ATR： 市場趨勢強勁。
• 降低 ATR： 市場正在盤整或失去動力。

4. 帶移動平均線的 ATR

將 ATR 與 移動平均線（例如 50 EMA） 配對有助於更有效地管理交易：

• 購買時間： ATR正在上升，價格高於50 EMA。
• 賣出時間： ATR正在上升，價格低於50 EMA。

使用 ATR 的優缺點

✅ 優點：

• 幫助設置更好的止損和止盈水準。
• 提供對市場波動性的洞察。
• 與趨勢指標結合使用效果很好。

❌ 缺點：

• 不提供交易方向信號。
• 在高度波動的條件下可能會滯後。

最後的思考

平均真實範圍 （ATR） 是一個重要的波動率指標，可説明交易者調整風險管理、設置止損水平並確認突破。當與移動平均線等趨勢指標相結合時，ATR 可以提高交易準確性和決策能力。