成交量加权平均价格（VWAP） – 它是什么以及如何使用它进行交易

成交量加权平均价格（VWAP） – 它是什么以及如何使用它进行交易

什么是成交量加权平均价格 （VWAP）？

成交量加权平均价 （VWAP） 是一种技术指标，它根据成交量和价格计算资产的平均价格。与简单的移动平均线不同，VWAP对交易量较高的时期给予更多的权重，使其成为识别机构交易活动和市场情绪的关键工具。

VWAP 公式为：
VWAP = （∑ （价格 × 成交量）） / ∑ 成交量

哪里：

• 价格 = 资产在给定时期内的典型价格。
• 交易量 = 该期间的交易量。
• ∑ = 整个交易时段所有价格和交易量值的总和。

VWAP 的主要特点

• 作为机构交易的基准。
• 标识公允价值价格区域。
• 适用于盘中趋势确认。

如何在外汇交易中使用 VWAP

1. 趋势确认策略

VWAP 帮助交易者确认趋势方向：

• 看涨趋势： 价格保持在 VWAP 上方，表明购买势头强劲。
• 看跌趋势： 价格一直 低于 VWAP，表明存在抛售压力。

2. VWAP 回调策略

VWAP 充当价格回调的 动态支撑和阻力 ：

• 购买时间： 价格在 上升趋势 中回落至 VWAP 并反弹。
• 卖出时间： 价格在 下降趋势 中回撤至 VWAP 并被拒绝。

3. VWAP 突破策略

VWAP 可以帮助交易者确认突破：

• 购买时间： 价格突破 VWAP 上方 ，成交量增加。
• 卖出时间： 价格 跌破 VWAP ，看跌成交量上升。

4. 移动平均线的 VWAP

将 VWAP 与 移动平均线（例如 50 EMA） 配对有助于过滤交易信号：

• 购买时间： 价格高于 VWAP 和 50 EMA。
• 卖出时间： 价格低于 VWAP 和 50 EMA。

使用 VWAP 的优缺点

✅ 优点：

• 为入场点和出场点提供 公允价值基准 。
• 帮助检测 机构买卖水平。
• 在 日内和剥头皮策略中效果很好。

❌ 缺点：

• 在 低成交量外汇对中效果较差。
• 在每个交易时段开始时重置，使其不适合 长期分析。

最后的思考

成交量加权平均价格 （VWAP） 是外汇交易者识别公允价值、确认趋势和优化交易进入和退出的重要工具。当与移动平均线或突破策略相结合时，VWAP 可以提高交易准确性和风险管理。