相对波动率指数（RVI） – 它是什么以及如何使用它进行交易

相对波动率指数（RVI） – 它是什么以及如何使用它进行交易

什么是相对波动率指数 （RVI）？

相对波动率指数 （RVI） 是由 Donald Dorsey 开发的一种技术动量指标，用于衡量波动性的方向而不是价格变动。它的功能类似于相对强弱指数 （RSI），但侧重于波动性而不是价格动量。

RVI 公式为：
RVI = 100 × （上涨的标准差 / 价格变动的总标准差）

哪里：

• 上涨 = 价格在选定时期内上涨。
• 总标准差 = 衡量同期的整体价格波动。
• 默认设置 = 14 周期 RVI。

相对波动率指数的主要特点

• 使用波动性来衡量趋势强度。
• 识别超买 （高于 60） 和超卖 （低于 40） 情况。
• 与趋势跟踪策略结合使用效果很好。

如何在外汇交易中使用 RVI

1. 超买超卖策略

RVI 帮助交易者根据波动趋势识别反转点：

• 买入信号： 当 RVI 降至 40 以下并开始上升时。
• 卖出信号： 当 RVI 升至 60 以上并开始下降时。

交易提示： 这种策略在价格在支撑位和阻力位之间波动的 范围内 市场最为有效。

2. RVI 趋势确认策略

RVI 可以帮助确认趋势是否有强大的波动性支持：

• 50 以上： 表示看涨势头。
• 低于 50： 表示看跌势头。

3. RVI 背离策略

价格和 RVI 之间的背离可能表明潜在的趋势反转：

• 看涨背离： 价格形成 较低的低点，但 RVI 形成 更高的低点 （买入信号）。
• Bearish Divergence 看跌背离： 价格形成 更高的高点，但 RVI 形成 较低的高点 （卖出信号）。

4. 带移动平均线的 RVI

将 RVI 与 移动平均线（例如 50 EMA） 配对有助于确认交易信号：

• 购买时间： RVI高于 50 ，价格高于50 EMA。
• 卖出时间： RVI低于 50 ，价格低于50 EMA。

使用相对波动率指数的优缺点

✅ 优点：

• 在动荡的市场条件下更可靠。
• 有助于在进入交易之前确认趋势强度。
• 与其他动量指标配合良好。

❌ 缺点：

• 在低波动性市场中没有用。
• 需要其他指标的额外确认。

最后的思考

相对波动率指数 （RVI） 是一个强大的基于波动率的指标，可帮助交易者评估趋势强度、识别潜在的逆转并改善交易时机。当与移动平均线等趋势跟踪指标相结合时，RVI 可以提高交易准确性和决策能力。