Fisher Transform – 它是什么以及如何使用它进行交易

Fisher Transform – 它是什么以及如何使用它进行交易

什么是 Fisher 变换？

费舍尔变换是由 John Ehlers 开发的一种统计指标，它将价格数据转换为高斯正态分布，从而更容易识别极端价格变动。该指标通过突出价格行为中的急剧转折点，帮助交易者及早发现趋势反转。

Fisher 变换公式为：
费舍尔变换 = 0.5 × ln[（1 + X） / （1 – X）]
哪里：

• X = （2 × （当前价格 – 最低价格）） / （最高价格 – 最低价格） – 1
• Fisher 变换应用于 默认的 9 周期 计算。

Fisher 变换的主要特点

• 将价格变动转换为标准化的刻度。
• 生成明确的超买和超卖信号。
• 适用于检测趋势反转和动量偏移。

如何在外汇交易中使用费舍尔变换

1. 趋势反转策略

费舍尔变换在发现 趋势反转方面最有效：

• 购买时间： Fisher Transform 越过零，预示着看涨反转。
• 卖出时间： 费舍尔变换 越过零以下，表明看跌反转。

2. 超买超卖策略

费舍尔变换值可以指示 极端的价格水平：

• 购买时间： 指标 跌破 -2，表明处于超卖状态。
• 卖出时间： 该指标升 至 +2 以上，表明市场超买。

3. Fisher Transform 背离策略

费舍尔变换和价格行为之间的背离可以表明 动量变化：

• 看涨背离： 价格创出 更低的低点，但费舍尔变换创 出更高的低点 （买入信号）。
• Bearish Divergence 看跌背离： 价格创 出更高的高点，但费舍尔变换创 出更低的高点 （卖出信号）。

4. 使用移动平均线的费舍尔变换

将费舍尔变换与 移动平均线（例如 50 EMA） 配对有助于确认交易条目：

• 购买时间： 费舍尔变换 越过零以上，价格高于 50 EMA。
• 卖出时间： Fisher Transform 越过零以下，价格低于 50 EMA。

使用 Fisher 变换的优缺点

✅ 优点：

• 以高精度增强趋势反转检测 。
• 提供明确的超买和超卖水平。
• 可以在不同的时间框架和市场条件下使用。

❌ 缺点：

• 可能在波动或波动的市场中产生错误信号。
• 需要 RSI 或 MACD 等其他指标的额外确认。

最后的思考

Fisher Transform 是一个强大的基于动量的指标，可帮助外汇交易者检测反转、确认趋势并优化交易条目。当与移动平均线、RSI 或 MACD 结合使用时，Fisher 变换可以提高交易准确性和决策能力。