Giá trung bình gia quyền khối lượng (VWAP) – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Giá trung bình gia quyền khối lượng (VWAP) – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Giá trung bình gia quyền khối lượng (VWAP) là gì?

Giá trung bình gia quyền khối lượng (VWAP) là một chỉ báo kỹ thuật tính toán giá trung bình của một tài sản dựa trên cả khối lượng và giá. Không giống như đường trung bình động đơn giản, VWAP mang lại nhiều trọng số hơn cho các khoảng thời gian có khối lượng giao dịch cao hơn, khiến nó trở thành công cụ quan trọng để xác định hoạt động giao dịch tổ chức và tâm lý thị trường.

Công thức VWAP là:
VWAP = (∑ (Giá × Khối lượng)) / Khối lượng ∑

Đâu:

• Giá = Giá điển hình của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định.
• Khối lượng = Khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian đó.
• ∑ = Tổng hợp tất cả các giá trị giá và khối lượng trong suốt phiên.

Các tính năng chính của VWAP

• Hoạt động như một tiêu chuẩn cho giao dịch tổ chức.
• Xác định các vùng giá trị hợp lý.
• Hoạt động tốt để xác nhận xu hướng trong ngày.

Cách sử dụng VWAP trong giao dịch ngoại hối

1. Chiến lược xác nhận xu hướng

VWAP giúp các nhà giao dịch xác nhận hướng xu hướng:

• Xu hướng tăng: Giá vẫn ở trên VWAP, cho thấy đà mua mạnh mẽ.
• Xu hướng giảm: Giá ở dưới VWAP, báo hiệu áp lực bán.

2. Chiến lược pullback VWAP

VWAP đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự động cho các đợt giảm giá:

• Mua khi: Giá quay trở lại VWAP trong xu hướng tăng và bật ra.
• Bán khi: Giá thoái lui về VWAP trong xu hướng giảm và bị từ chối.

3. Chiến lược đột phá VWAP

VWAP có thể giúp các nhà giao dịch xác nhận các đột phá:

• Mua khi: Giá vượt qua VWAP với khối lượng tăng.
• Bán khi: Giá phá vỡ dưới VWAP với khối lượng giảm giá tăng.

4. VWAP với đường trung bình động

Ghép nối VWAP với đường trung bình động (ví dụ: 50 EMA) giúp lọc các tín hiệu thương mại:

• Mua khi: Giá cao hơn cả VWAP và 50 EMA.
• Bán khi: Giá thấp hơn cả VWAP và 50 EMA.

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng VWAP

✅ Thuận:

• Cung cấp điểm chuẩn giá trị hợp lý cho các điểm vào và ra.
• Giúp phát hiện mức mua và bán của tổ chức.
• Hoạt động tốt trong các chiến lược trong ngày và mở rộng quy mô.

❌ Chống:

• Kém hiệu quả hơn trong các cặp ngoại hối khối lượng thấp.
• Đặt lại vào đầu mỗi phiên giao dịch, khiến nó không phù hợp để phân tích dài hạn.

Kết luận:

Giá trung bình gia quyền khối lượng (VWAP) là một công cụ quan trọng cho các nhà giao dịch ngoại hối muốn xác định giá trị hợp lý, xác nhận xu hướng và tối ưu hóa các lần vào và thoát giao dịch. Khi kết hợp với đường trung bình động hoặc chiến lược đột phá, VWAP nâng cao độ chính xác của giao dịch và quản lý rủi ro.