Tỷ lệ thay đổi (ROC) – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Tỷ lệ thay đổi (ROC) – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Tỷ lệ thay đổi (ROC) là gì?

Tỷ lệ thay đổi (ROC) là một chỉ báo dựa trên động lượng đo lường tỷ lệ phần trăm thay đổi giá trong một khoảng thời gian đã chọn. ROC giúp các nhà giao dịch xác định xem động lượng giá đang tăng tốc hay chậm lại, làm cho nó hữu ích cho việc xác nhận xu hướng và đảo chiều.

Công thức ROC là:
ROC = [(Giá hiện tại – Giá n giai đoạn trước) / Giá n giai đoạn trước] × 100

Đâu:

• Giá hiện tại = Giá đóng cửa gần đây nhất.
• Giá n giai đoạn trước = Giá đóng cửa từ một khoảng thời gian đã chọn (ví dụ: 10 hoặc 14).

Các tính năng chính của ROC

• Đo lường tốc độ thay đổi giá.
• Xác định sức mạnh và sự đảo chiều của xu hướng.
• Có thể được sử dụng như một chỉ báo hàng đầu.

Cách sử dụng ROC trong giao dịch ngoại hối

1. Chiến lược xác nhận xu hướng

ROC có thể xác nhận xem một xu hướng có động lực mạnh hay không:

• Xu hướng tăng: ROC ở trên 0 và đang tăng.
• Xu hướng giảm: ROC dưới 0 và giảm.

Cài đặt được đề xuất:

• Nhà giao dịch ngắn hạn: ROC 10 kỳ để có tín hiệu nhanh.
• Nhà giao dịch swing: ROC 20 kỳ để có cái nhìn xu hướng mượt mà hơn.

2. Chiến lược quá mua và quá bán của ROC

ROC có thể xác định các điều kiện thị trường quá mở rộng:

• Tín hiệu mua: ROC rất tiêu cực và bắt đầu đi lên.
• Tín hiệu bán: ROC cực kỳ tích cực và bắt đầu đi xuống.

3. Chiến lược phân kỳ ROC

Sự phân kỳ giữa giá và ROC có thể báo hiệu sự đảo chiều tiềm năng:

• Phân kỳ tăng: Giá hình thành mức thấp hơn, nhưng ROC hình thành mức thấp cao hơn (tín hiệu mua).
• Phân kỳ giảm giá: Giá tạo thành mức cao hơn, nhưng ROC tạo thành mức cao thấp hơn (tín hiệu bán).

4. ROC với đường trung bình động

Ghép nối ROC với đường trung bình động (ví dụ: 50 EMA) cải thiện xác nhận giao dịch:

• Mua khi: ROC ở trên 0 và giá trên đường EMA 50.
• Bán khi: ROC dưới 0 và giá dưới 50 EMA.

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng ROC

✅ Thuận:

• Cung cấp các tín hiệu sớm về sức mạnh và sự đảo chiều của xu hướng.
• Hoạt động tốt để xác nhận sự thay đổi động lượng.
• Có thể được áp dụng trên các khung thời gian khác nhau.

❌ Chống:

• Có thể đưa ra tín hiệu sai trong các thị trường khác nhau.
• Yêu cầu xác nhận từ các chỉ báo khác để đảm bảo độ chính xác.

Kết luận:

Tỷ lệ thay đổi (ROC) là một chỉ báo động lượng có giá trị giúp các nhà giao dịch đánh giá sức mạnh của xu hướng, xác định sự đảo chiều và đo lường sự tăng tốc của giá. Khi kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác, ROC nâng cao độ chính xác và ra quyết định của giao dịch.