Biến động lịch sử – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Biến động lịch sử – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Biến động lịch sử là gì?

Chỉ báo Biến động lịch sử (HV) đo lường mức độ biến động giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Không giống như biến động ngụ ý, dự đoán biến động trong tương lai, HV phân tích biến động giá trong quá khứ để xác định mức độ rủi ro của thị trường và khả năng biến động trong tương lai.

Công thức Biến động lịch sử là:
HV = Độ lệch chuẩn của log trả về × căn bậc hai của thời gian

Đâu:

• Log Returns = Logarit tự nhiên của những thay đổi giá trong một khoảng thời gian đã chọn.
• Độ lệch chuẩn = Đo độ phân tán so với giá trung bình.
• Yếu tố thời gian = Điều chỉnh sự biến động cho các khoảng thời gian giao dịch khác nhau (ví dụ: hàng năm).

Các tính năng chính của biến động lịch sử

• Đo lường sự biến động của thị trường trong quá khứ để đánh giá mức độ rủi ro.
• Giúp các nhà giao dịch điều chỉnh quy mô vị thế và quản lý rủi ro.
• Hữu ích để xác định các điều kiện thị trường (biến động cao hoặc thấp).

Cách sử dụng biến động lịch sử trong giao dịch ngoại hối

1. Chiến lược đánh giá rủi ro

Các nhà giao dịch sử dụng HV để đánh giá rủi ro thị trường trước khi tham gia giao dịch:

• HV cao: Sự không chắc chắn của thị trường gia tăng và biến động giá lớn hơn.
• HV thấp: Điều kiện thị trường bình tĩnh với biến động giá nhỏ hơn.

Mẹo giao dịch: Sử dụng quy mô vị thế thấp hơn trong điều kiện biến động cao để quản lý rủi ro.

2. Chiến lược giao dịch dựa trên biến động

Biến động lịch sử giúp các nhà giao dịch thích ứng với các điều kiện thị trường:

• Mua khi: HV thấp và xảy ra đột phá (khả năng mở rộng biến động).
• Bán khi: HV cao và mô hình đảo ngược xu hướng hình thành (thu hẹp biến động).

3. Chiến lược xác nhận xu hướng

HV có thể giúp xác nhận xu hướng mạnh hoặc yếu:

• HV tăng theo xu hướng: Cho biết động lượng mạnh và tiềm năng tiếp tục.
• HV giảm trong một xu hướng: Gợi ý sức mạnh xu hướng suy yếu và khả năng đảo chiều.

4. Biến động lịch sử với Bollinger Bands

Ghép nối HV với Bollinger Bands giúp dự đoán các đột phá:

• Mua khi: HV thấp và Bollinger Bands bắt đầu mở rộng.
• Bán khi: HV cao và Bollinger Bands bắt đầu thu hẹp.

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng biến động lịch sử

✅ Thuận:

• Giúp các nhà giao dịch đánh giá rủi ro thị trường trước khi tham gia giao dịch.
• Hữu ích cho việc điều chỉnh kích thước vị thế và cắt lỗ.
• Hoạt động tốt với các chiến lược đột phá và theo xu hướng.

❌ Chống:

• Không chỉ ra hướng giao dịch.
• Có thể tụt hậu trong điều kiện thị trường thay đổi nhanh chóng.

Kết luận:

Chỉ báo Biến động Lịch sử (HV) là một công cụ có giá trị để đánh giá rủi ro thị trường và điều chỉnh chiến lược giao dịch. Khi kết hợp với các chỉ báo xu hướng hoặc Bollinger Bands, HV giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt hơn về điều kiện thị trường và biến động giá.