Fisher Transform – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Fisher Transform – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Fisher Transform là gì?

Fisher Transform là một chỉ báo thống kê được phát triển bởi John Ehlers để chuyển đổi dữ liệu giá thành phân phối chuẩn Gaussian, giúp xác định các biến động giá cực đoan dễ dàng hơn. Chỉ báo này giúp các nhà giao dịch phát hiện sớm sự đảo ngược xu hướng bằng cách làm nổi bật các bước ngoặt mạnh mẽ trong hành động giá.

Công thức Fisher Transform là:
Biến đổi Fisher = 0,5 × ln[(1 + X) / (1 – X)]
Đâu:

• X = (2 × (Giá hiện tại – Giá tối thiểu)) / (Giá tối đa – Giá tối thiểu) – 1
• Biến đổi Fisher được áp dụng trên phép tính 9 chu kỳ mặc định .

Các tính năng chính của Fisher Transform

• Chuyển đổi biến động giá thành thang đo chuẩn hóa.
• Tạo ra các tín hiệu quá mua và quá bán rõ ràng.
• Hoạt động tốt để phát hiện sự đảo ngược xu hướng và sự thay đổi động lượng.

Cách sử dụng Fisher Transform trong giao dịch ngoại hối

1. Chiến lược đảo ngược xu hướng

Fisher Transform hiệu quả nhất trong việc phát hiện sự đảo ngược xu hướng:

• Mua khi: Fisher Transform vượt qua trên không, báo hiệu sự đảo chiều tăng giá.
• Bán khi: Fisher Transform cắt xuống dưới không, cho thấy sự đảo chiều giảm giá.

2. Chiến lược quá mua và quá bán

Các giá trị Fisher Transform có thể chỉ ra các mức giá cực đoan:

• Mua khi: Chỉ báo giảm xuống dưới -2, báo hiệu tình trạng quá bán.
• Bán khi: Chỉ báo tăng lên trên +2, cho thấy thị trường quá mua.

3. Chiến lược phân kỳ chuyển đổi Fisher

Sự phân kỳ giữa Fisher Transform và hành động giá có thể chỉ ra sự thay đổi động lượng:

• Phân kỳ tăng: Giá tạo ra mức thấp hơn, nhưng Fisher Transform tạo ra mức thấp cao hơn (tín hiệu mua).
• Phân kỳ giảm giá: Giá tạo ra mức cao cao hơn, nhưng Fisher Transform tạo ra mức cao thấp hơn (tín hiệu bán).

4. Fisher biến đổi với đường trung bình động

Ghép nối Fisher Transform với đường trung bình động (ví dụ: 50 EMA) giúp xác nhận các mục giao dịch:

• Mua khi: Fisher Transform vượt qua trên 0 và giá trên 50 EMA.
• Bán khi: Fisher Transform vượt qua dưới 0 và giá dưới 50 EMA.

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng Fisher Transform

✅ Thuận:

• Tăng cường phát hiện đảo ngược xu hướng với độ chính xác cao.
• Cung cấp các mức quá mua và quá bán rõ ràng.
• Có thể được sử dụng trên các khung thời gian và điều kiện thị trường khác nhau.

❌ Chống:

• Có thể tạo ra tín hiệu sai trong các thị trường biến động hoặc dao động.
• Yêu cầu xác nhận bổ sung từ các chỉ báo khác như RSI hoặc MACD.

Kết luận:

Fisher Transform là một chỉ báo dựa trên động lượng mạnh mẽ giúp các nhà giao dịch ngoại hối phát hiện sự đảo chiều, xác nhận xu hướng và tối ưu hóa các mục nhập giao dịch. Khi kết hợp với đường trung bình động, RSI hoặc MACD, Fisher Transform nâng cao độ chính xác và ra quyết định của giao dịch.