Đường trung bình động thích ứng (AMA) – Nó là gì và giao dịch nó như thế nào

Đường trung bình động thích ứng (AMA) – Nó là gì và giao dịch nó như thế nào

Đường trung bình động thích ứng (AMA) là gì?

Đường trung bình động thích ứng (AMA), được phát triển bởi Perry Kaufman, là một đường trung bình động theo xu hướng thích ứng với sự biến động của thị trường. Không giống như SMA hoặc EMA truyền thống, AMA trở nên nhạy cảm hơn trong các thị trường có xu hướng và ít nhạy cảm hơn trong các thị trường khác nhau, giảm tín hiệu sai.

Công thức AMA như sau:
AMA = AMA_previous + α × (Giá – AMA_previous)
Đâu:

• Giá = Giá trị giá hiện tại.
• α (Hệ số làm mịn thích ứng) = Tỷ lệ hiệu quả (ER) × Hằng số tỷ lệ.
• ER đo lường hiệu quả xu hướng (hướng so với nhiễu).

Các tính năng chính của AMA

• Tự động điều chỉnh theo điều kiện thị trường.
• Giảm độ trễ trong các thị trường có xu hướng đồng thời lọc nhiễu trong các thị trường khác nhau.
• Chính xác hơn so với đường trung bình động truyền thống.

Cách sử dụng AMA trong giao dịch ngoại hối

1. Chiến lược xác định xu hướng

AMA giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng thị trường tổng thể:

• Xu hướng tăng: Giá cao hơn AMA và AMA đang dốc lên.
• Xu hướng giảm: Giá thấp hơn AMA và AMA đang dốc xuống.

Cài đặt AMA được đề xuất:

• Nhà giao dịch ngắn hạn: AMA 10 kỳ để có tín hiệu nhanh hơn.
• Nhà giao dịch swing: AMA 50 kỳ để theo dõi xu hướng trung hạn.
• Các nhà giao dịch dài hạn: AMA 100 kỳ để xác nhận các xu hướng chính.

2. Chiến lược chéo AMA

Sử dụng nhiều dòng AMA của các giai đoạn khác nhau có thể tạo ra tín hiệu giao dịch:

• Tín hiệu mua: Khi AMA ngắn hạn (ví dụ: 10 AMA) vượt qua AMA dài hạn (ví dụ: 50 AMA).
• Tín hiệu bán: Khi AMA ngắn hạn vượt qua dưới AMA dài hạn.

Sự kết hợp AMA tốt nhất:

• 10 AMA & 50 AMA: Giao dịch ngắn hạn.
• 20 AMA & 50 AMA: Giao dịch swing.
• 50 AMA & 200 AMA: Xác nhận xu hướng dài hạn.

3. AMA với Chiến lược RSI

Ghép nối AMA với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cải thiện xác nhận giao dịch:

• Mua khi: AMA cho thấy xu hướng tăng và RSI dưới 30 (quá bán).
• Bán khi: AMA cho thấy xu hướng giảm và RSI trên 70 (quá mua).

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng AMA

✅ Thuận:

• Thích ứng với các điều kiện thị trường khác nhau.
• Giảm độ trễ trong khi lọc tín hiệu sai.
• Hoạt động tốt ở cả thị trường xu hướng và đa dạng.

❌ Chống:

• Tính toán phức tạp hơn so với đường trung bình động truyền thống.
• Có thể yêu cầu tinh chỉnh cho các cặp tiền tệ khác nhau.

Kết luận:

Đường trung bình động thích ứng (AMA) là một chỉ báo thông minh, linh hoạt , điều chỉnh theo các điều kiện thị trường thay đổi. Nó giúp các nhà giao dịch giảm độ trễ trong xu hướng đồng thời lọc nhiễu ở các thị trường đi ngang.