Nắm vững các chỉ báo khối lượng trong giao dịch ngoại hối để có giao dịch thông minh hơn

Tại sao các chỉ báo khối lượng lại quan trọng trong giao dịch ngoại hối

Các chỉ báo khối lượng trong giao dịch ngoại hối cho phép chúng ta xem có bao nhiêu việc mua hoặc bán đang xảy ra đằng sau một biến động giá. Khi tôi muốn quyết định xem một bước nhảy giá có thật hay không, tôi kiểm tra khối lượng đánh dấu để tìm manh mối về lãi suất tăng hay giảm. Chúng tôi dựa vào các công cụ này để phát hiện xu hướng, xác nhận đột phá và phát hiện sự đảo chiều trước khi chúng xảy ra. Bằng cách đọc khối lượng tăng đột biến hoặc giảm đột ngột, chúng tôi có được bức tranh rõ ràng hơn về sự nhiệt tình của thị trường và đưa ra lựa chọn thông minh hơn. Hãy xem cách thức hoạt động của các chỉ báo này và khám phá các tín hiệu ẩn mà chúng cung cấp.

Định nghĩa các chỉ báo khối lượng

Chỉ báo khối lượng là công cụ chúng tôi sử dụng để đo lường mức độ hoạt động của các nhà giao dịch trên thị trường ngoại hối tại bất kỳ thời điểm nào. Họ theo dõi khối lượng giao dịch của các cặp tiền tệ như EURUSD hoặc USD sang JPY để đánh giá khi nào có mua hoặc bán nhiều. Hoạt động này cũng tiết lộ tính thanh khoản của thị trường và cho thấy chúng ta có thể vào hoặc thoát giao dịch nhanh như thế nào. Khi tôi nghiên cứu các chỉ báo khối lượng, tôi tìm kiếm manh mối về dòng lệnh – dòng lệnh đổ vào thị trường. Hiểu các chỉ số này giúp chúng tôi tìm ra liệu những thay đổi giá có được hỗ trợ bởi sự quan tâm thực sự hay chúng chỉ là những động thái nhỏ do một vài nhà giao dịch gây ra.

Tầm quan trọng của khối lượng trong Forex

Khối lượng đóng một vai trò rất lớn trong việc định hình sự tự tin của chúng ta khi chúng ta giao dịch EUR sang USD hoặc GBPUSD. Nếu có phân tích thanh khoản cao, điều đó thường có nghĩa là nhiều người tham gia hơn, điều này có thể làm cho xu hướng mạnh hơn hoặc các điểm xoay trở nên đáng chú ý hơn. Chúng tôi sử dụng khối lượng để xem liệu một xu hướng giá mới có thu hút đủ sự tham gia của thị trường để tiếp tục hoạt động hay không. Điều này có thể giúp chúng ta bỏ qua các động thái yếu hoặc tìm ra các xu hướng ổn định có thể kéo dài hơn. Khi tôi theo dõi khối lượng, tôi cũng có cảm giác liệu các tổ chức tài chính lớn có đang can thiệp hay không, điều này có thể tăng cường hoặc đảo ngược hướng thị trường.

Khối lượng đánh dấu so với khối lượng thực

Khối lượng tick được tính mỗi khi báo giá tiền tệ thay đổi, nhưng không phải lúc nào nó cũng hiển thị kích thước chính xác của mỗi giao dịch. Ví dụ: trong một động thái của EURUSD, nhiều lệnh nhỏ có thể gây ra các tick thường xuyên, nhưng không có nhiều tiền có thể đổi chủ. Mặt khác, khối lượng thực theo dõi quy mô giao dịch thực tế. Điểm mấu chốt là dữ liệu khối lượng thực không dễ dàng có được trong một môi trường phi tập trung, vì vậy nhiều nhà môi giới chỉ cung cấp dữ liệu đánh dấu. Tôi thường so sánh nguồn cấp dữ liệu của nhà môi giới và xem xét dữ liệu của nhà môi giới có uy tín nếu tôi muốn có ý tưởng gần hơn về độ sâu thị trường thực sự.

Cách thức hoạt động của các chỉ báo khối lượng trong thị trường phi tập trung

Bởi vì thị trường ngoại hối thiếu một trung tâm duy nhất, các chỉ số khối lượng có thể khác nhau giữa các nền tảng giao dịch. Các giao dịch của chúng tôi đi qua một mạng lưới các ngân hàng và nhà môi giới trong cái được gọi là cấu trúc thị trường phi tập trung, có nghĩa là không có nguồn duy nhất nào nắm bắt tất cả các giao dịch. Sự kết nối này thường được gọi là thị trường liên ngân hàng, nơi các tổ chức tài chính lớn xử lý hầu hết các giao dịch. Do đó, luồng giao dịch có thể xuất hiện rời rạc. Chúng tôi chỉ cần dựa vào dữ liệu một phần — như luồng lệnh từ nhà môi giới của chúng tôi — để đánh giá lượng giao dịch đang diễn ra. Mặc dù vậy, các mô hình nhất quán thường phản ánh hoạt động rộng lớn hơn, giúp chúng ta đưa ra quyết định vững chắc.

Các chỉ báo khối lượng phổ biến

Nhiều nhà giao dịch thích sử dụng các công cụ như Khối lượng cân bằng (OBV), Hồ sơ khối lượng và Giá trung bình gia quyền khối lượng (VWAP). Ba điều này có thể giúp chúng ta đọc nhịp đập của thị trường trên các cặp tiền tệ khác nhau. OBV dựa trên những thay đổi khối lượng tích lũy, trong khi VWAP theo dõi giá trung bình theo trọng số của các giao dịch xảy ra. Một số nền tảng cũng hiển thị biểu đồ khối lượng bên dưới biểu đồ giá, cho biết có bao nhiêu lệnh đã xảy ra trong mỗi khoảng thời gian. Tôi thấy các chỉ báo này đủ linh hoạt để phù hợp với nhiều phong cách giao dịch khác nhau, từ giao dịch lướt sóng ngắn hạn đến giao dịch swing dài hơn.

Giải thích về khối lượng cân bằng (OBV)

OBV cộng hoặc trừ khối lượng tùy thuộc vào việc giá tăng hay giảm. Nếu EUR sang USD tăng với khối lượng lớn, chúng tôi thêm con số đó vào OBV. Nếu giá giảm, chúng tôi trừ. Theo thời gian, sự phân kỳ OBV xảy ra khi chỉ báo đi theo một hướng, nhưng giá đi ngược lại. Điều này có thể cảnh báo chúng ta về khả năng quay vòng giá. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các giai đoạn tích lũy / phân phối . Khi tôi thấy sự tích lũy, điều đó có thể có nghĩa là những người chơi lớn đang lặng lẽ mua bất chấp những biến động giá nhỏ, điều này có thể châm ngòi cho một đợt phục hồi lớn khi họ đã xây dựng được vị thế của mình.

Khái niệm cơ bản về cấu hình khối lượng

Hồ sơ khối lượng cho biết số lượng giao dịch đã xảy ra ở mỗi mức giá thay vì chỉ trong một khoảng thời gian. Nó tạo thành một biểu đồ dọc theo trục giá, làm nổi bật các điểm mà việc mua hoặc bán nặng nhất — thường được gọi là khu vực phân phối khối lượng. Những điểm này có thể tạo ra hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh khi các nhà giao dịch nhớ các mức này. Một số được gọi là vùng khối lượng ngang, báo hiệu nơi các giao dịch có thể chồng chất. Một nút khối lượng lớn trên biểu đồ thường chỉ ra một vùng giá trị hợp lý, nơi người mua và người bán tương tác với số lượng lớn, cho chúng ta manh mối về sức mạnh thị trường.

Giá trung bình gia quyền khối lượng (VWAP)

Khi chúng tôi muốn biết liệu chúng tôi có đang thanh toán hoặc nhận được mức giá hợp lý từ EUR sang USD hay không, VWAP có thể trợ giúp. Nó tính toán giá trung bình trong ngày, được tính theo số lượng giao dịch đã xảy ra. Các công ty tài chính lớn sử dụng VWAP làm tiêu chuẩn tổ chức để quyết định xem họ có đang tham gia giao dịch với tỷ lệ tốt hay không. Nếu giá nằm trên VWAP, điều đó có thể có nghĩa là tâm lý tăng giá đang thúc đẩy thị trường. Nếu nó kéo dài bên dưới, nó có thể cho thấy người bán đang chiếm ưu thế. Khi tôi so sánh biểu đồ ngắn hạn với VWAP, đôi khi tôi tìm thấy các mức công bằng giá ẩn khiến tôi không theo đuổi các giao dịch quá muộn.

Chỉ báo tích lũy / phân phối

Chỉ báo Tích lũy/Phân phối (A/D) kết hợp giá và khối lượng để tiết lộ liệu người mua đang tích cực đẩy giá lên hay người bán đang kéo giá xuống. Nó giúp theo dõi áp lực thị trường và cho biết khi nào có sức mua đáng kể hoặc bán nhiều. Chúng tôi tìm thấy đường A/D bằng cách phân tích mối quan hệ giữa giá đóng cửa và khối lượng. Khi đường di chuyển cao hơn song song với giá tăng, nó thường báo hiệu nhu cầu lành mạnh. Tuy nhiên, nếu đường A / D phẳng hoặc giảm trong khi giá tăng, tôi hiểu đó là một cảnh báo về sự suy yếu lãi suất, điều này có thể dẫn đến sự thay đổi giảm giá.

Xác nhận xu hướng giá với khối lượng

Khi xu hướng giá hình thành trong USDJPY hoặc EUR sang USD, chúng tôi muốn thấy khối lượng tăng để xác nhận điều đó. Khối lượng tăng đột biến trong thời gian đột phá giống như một đám đông cổ vũ cho chiến thắng của một đội — điều đó cho thấy nhiều nhà giao dịch đang đổ xô hơn. Nếu động thái xảy ra với âm lượng thấp, tôi sẽ thận trọng vì nó có thể là một cái bẫy. Chúng tôi tìm kiếm xác nhận đột phá khi giai đoạn hợp nhất kết thúc và khối lượng đột ngột tăng vọt. Động lực xu hướng đó có thể tiếp tục nếu có đủ nhà giao dịch tham gia. Nếu khối lượng dừng lại quá sớm, điều đó có nghĩa là làn sóng đơn đặt hàng mới đã cạn kiệt.

Xác định sự đảo ngược xu hướng bằng cách sử dụng khối lượng

Đôi khi, một động thái lớn của GBP sang USD có thể mất đi sức mạnh khi khối lượng bắt đầu thu hẹp. Phân kỳ khối lượng xảy ra nếu giá tiếp tục tăng trong khi khối lượng giảm. Điều này có thể chỉ ra sự kiệt sức của người mua, mở đường cho sự đảo chiều. Trong thời gian thị trường đi ngang, một sự bùng nổ đột ngột của khối lượng có thể báo hiệu rằng các nhà giao dịch mới đang nhảy vào để đảo ngược hướng đi của thị trường. Khi tôi phát hiện ra những mô hình này gần các mức trục, điều đó khiến tôi nghĩ rằng một sự thay đổi xu hướng mạnh mẽ đang diễn ra. Các mô hình đảo chiều được xác nhận bởi khối lượng có thể giúp chúng ta thay đổi chiến lược của mình kịp thời để đón làn sóng mới.

Khối lượng và biến động

Sự biến động và khối lượng thị trường thường đi đôi với nhau. Khi chúng ta thấy một sự thay đổi lớn, như USD sang JPY di chuyển nhanh chóng, nó có thể trùng với khối lượng cao hơn. Biến động giá nhanh hơn có xu hướng xuất hiện khi nhiều nhà giao dịch tham gia đồng thời. Nếu khối lượng vẫn nhỏ trong khi giá đảo chiều, đó có thể là do thiếu thanh khoản. Những người chơi lớn có thể ở bên lề, gây ra sự thay đổi nhanh chóng với ít đơn đặt hàng hơn. Tăng thanh khoản thường có nghĩa là chúng tôi có thể thực hiện các lệnh dễ dàng hơn mà không bị trượt giá lớn. Trong một thị trường bận rộn, tôi cảm thấy tự tin hơn rằng các giao dịch của mình sẽ được thực hiện với tốc độ hợp lý.

Kết hợp khối lượng với các chỉ báo khác

Chỉ dựa vào âm lượng có thể bị hạn chế. Chúng tôi thường hợp nhất các chỉ báo khối lượng với đường trung bình động, MACD hoặc RSI để phát triển một cái nhìn phong phú hơn về tâm lý thị trường. Sự pha trộn này đôi khi được gọi là hợp lưu, bởi vì nhiều dấu hiệu chỉ về cùng một hướng. Trong bộ công cụ phân tích kỹ thuật của chúng tôi, dữ liệu khối lượng có thể sao lưu tín hiệu từ nến hoặc mô hình giá. Chúng tôi cũng có thể sử dụng chiến lược đa yếu tố bằng cách quét khối lượng tăng đột biến trong khi RSI rời khỏi lãnh thổ quá mua. Tôi tin rằng việc phân lớp những xác nhận này giúp chúng tôi lọc ra các cảnh báo sai và tập trung vào các cơ hội mạnh mẽ hơn.

Cài đặt và điều chỉnh chỉ báo âm lượng

Mỗi chỉ báo khối lượng cung cấp các thông số tùy chỉnh khác nhau để phù hợp với phong cách của chúng tôi. Ví dụ: một số nền tảng cho phép chúng tôi thêm khoảng thời gian làm mịn để giảm nhiễu trong OBV hoặc VWAP. Những người khác cho phép thay đổi màu sắc để làm nổi bật khi âm lượng cao hơn hoặc thấp hơn mức trung bình. Điều chỉnh chỉ báo cũng có thể có nghĩa là điều chỉnh độ nhạy, vì vậy chúng tôi nắm bắt những thay đổi chính mà không bị lạc trong những biến động nhỏ. Tôi thích thử nghiệm với các khoảng thời gian tính toán ngắn và dài, kiểm tra xem khoảng thời gian nào phù hợp nhất với khung thời gian của tôi. Khi nó phù hợp tốt, tôi cảm thấy tự tin hơn về việc phát hiện ra những thay đổi trên thị trường.

Đọc biểu đồ khối lượng trong nền tảng giao dịch

Nhiều biểu đồ hiển thị biểu đồ khối lượng ở dưới cùng, với các thanh thay đổi kích thước tùy thuộc vào số lượng lô hoặc hợp đồng được giao dịch. Chúng ta có thể thêm lớp phủ biểu đồ để xem thanh lên ở một màu và thanh xuống ở một màu khác. Một số nhà giao dịch tìm kiếm một loạt các thanh tăng để chỉ ra việc xây dựng động lực. Những người khác thích một làn sóng khối lượng mượt mà phù hợp với hành động giá. Bằng cách chú ý đến những tín hiệu trực quan này, tôi có thể xác định tốt hơn khi nào sự quan tâm đột ngột tăng vọt hoặc mờ dần. Điều này giúp chúng ta đưa ra quyết định về thời điểm vào và ra.

Hạn chế của các chỉ báo khối lượng trong Forex

Mặc dù các chỉ báo khối lượng rất hữu ích, nhưng chúng đi kèm với những thách thức trong một thị trường phi tập trung . Vì không có trao đổi trung tâm, dữ liệu không hoàn hảo có thể len lỏi vào. Chúng ta có thể thấy khối lượng tăng đột biến trên nền tảng của một nhà môi giới mà không hiển thị ở nơi khác. Bản thân nguồn cấp dữ liệu môi giới có thể bị hạn chế nếu công ty chỉ bao gồm một nhóm nhỏ những người tham gia thị trường. Khi tôi so sánh dữ liệu từ nhiều nguồn, đôi khi tôi thấy sự khác biệt. Điều này có nghĩa là chúng ta nên coi các chỉ báo khối lượng như một hướng dẫn thay vì sự thật tuyệt đối, dựa vào chúng cùng với hành động giá, tâm lý và thông tin chi tiết cơ bản.

Các phương pháp hay nhất để sử dụng các chỉ báo khối lượng

Chúng ta phải thận trọng và theo dõi xác nhận tín hiệu. Nếu OBV tăng vọt nhưng giá không di chuyển, đó có thể là một báo động giả. Bằng cách ghép các tín hiệu khối lượng với xu hướng thị trường trong EURUSD hoặc các cặp khác, tôi có được bức tranh rõ ràng hơn về những gì đang xảy ra. Quản lý rủi ro cũng rất quan trọng, vì khối lượng có thể tăng đột biến trong quá trình phát hành tin tức, tạo ra các điều kiện roi. Chúng tôi thường kiểm tra lịch kinh tế chính để tránh giao dịch mù quáng. Khi khối lượng ủng hộ quan điểm của chúng tôi, chúng tôi tham gia với sự tự tin hơn, nhưng nếu thị trường cho thấy các dấu hiệu mâu thuẫn, chúng tôi có thể cần phải đợi bằng chứng rõ ràng hơn.

Chiến lược chỉ báo khối lượng cho giao dịch trong ngày so với giao dịch swing

Các nhà giao dịch trong ngày thường dựa vào các kỹ thuật giao dịch trong ngày , trong đó khối lượng giúp họ phát hiện ra các biến động nhanh chóng trong USDJPY hoặc EUR sang USD trên các khung thời gian ngắn hơn. Các nhà giao dịch lướt sóng tìm kiếm các đợt bùng nổ thanh khoản nhỏ để vào và thoát trong vòng vài phút. Mặt khác, các nhà giao dịch swing dựa vào phân tích khối lượng giao dịch swing , kiểm tra xem các mô hình khối lượng có phù hợp với xu hướng nhiều ngày hoặc nhiều tuần hay không. Phân tích ngắn hạn so với dài hạn có thể có nghĩa là sử dụng các khoảng biểu đồ khác nhau hoặc điều chỉnh cài đặt trên OBV và VWAP. Chúng tôi có thể rút ngắn thời gian tính toán cho giao dịch trong ngày và kéo dài thời gian để có cách tiếp cận dựa trên dao động, thoải mái hơn.

Nghiên cứu điển hình/Ví dụ

Hãy tưởng tượng một kịch bản trong đó EURUSD tăng từ 1.1000 lên 1.1200 trong khi khối lượng tăng đều đặn. Chúng ta có thể thấy ứng dụng thực tế này có thể cho thấy niềm tin tăng giá như thế nào. Một kịch bản giao dịch khác có thể liên quan đến sự gia tăng đột ngột về khối lượng gần một điểm xoay trong lịch sử là một hỗ trợ mạnh mẽ. Nếu giá phá vỡ dưới mức đó với khối lượng tăng đột biến, chúng ta có thể nghi ngờ một sự bứt phá giảm giá thực sự. Quan sát các ví dụ thực tế hoặc mô phỏng này dạy chúng ta cách giải thích dữ liệu và điều chỉnh các giao dịch của chúng ta cho phù hợp. Tôi luôn cảm thấy chuẩn bị sẵn sàng hơn khi thực hành đọc các mô hình này trên biểu đồ lịch sử.

Mẹo chọn chỉ báo âm lượng

Chúng tôi muốn một chỉ báo phù hợp với phong cách giao dịch của mình, vì vậy việc lựa chọn công cụ nên cân bằng độ phức tạp với sự rõ ràng. Đối với mở rộng quy mô, một biểu đồ đơn giản có thể là đủ. Nếu chúng ta giao dịch các dao động lớn hơn, một công cụ mạnh mẽ như Volume Profile hoặc VWAP có thể phục vụ chúng ta tốt hơn. Kiểm tra hiệu quả của chỉ báo giúp đảm bảo chúng ta không bị sa lầy bởi các tính năng không cần thiết. Một số chỉ số thân thiện với người dùng hơn những chỉ số khác, điều mà tôi thấy rất quan trọng khi học. Bằng cách thử nghiệm các thiết lập khác nhau và xem chúng phù hợp với chiến lược của chúng tôi như thế nào, chúng tôi có thể tìm thấy một sự kết hợp hoàn hảo hỗ trợ các mục tiêu của chúng tôi trên thị trường Forex.