Phạm vi thực trung bình (ATR) – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Phạm vi thực trung bình (ATR) – Nó là gì và làm thế nào để giao dịch với nó

Phạm vi thực trung bình (ATR) là gì?

Phạm vi thực trung bình (ATR) là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi J. Welles Wilder để đo lường sự biến động của thị trường bằng cách tính toán phạm vi trung bình giữa giá cao và thấp trong một khoảng thời gian nhất định. ATR không chỉ ra hướng xu hướng nhưng giúp các nhà giao dịch hiểu giá biến động trung bình bao nhiêu.

Công thức ATR là:
ATR = SMA (Phạm vi thực, n kỳ)

Đâu:

• Phạm vi thực (TR) = Max[(Cao – Thấp), Abs(Cao – Đóng cửa trước đó), Abs(Thấp – Đóng cửa trước đó)]
• SMA = Đường trung bình động đơn giản trong một khoảng thời gian đã chọn (mặc định là 14).

Các tính năng chính của ATR

• Đo lường sự biến động của thị trường thay vì hướng xu hướng.
• Giúp thiết lập các mức cắt lỗ và chốt lời.
• Hoạt động tốt khi kết hợp với các chiến lược theo xu hướng.

Cách sử dụng ATR trong giao dịch ngoại hối

1. ATR để đặt lệnh cắt lỗ

ATR giúp các nhà giao dịch xác định mức cắt lỗ tối ưu dựa trên sự biến động của thị trường:

• Thị trường biến động: Sử dụng mức cắt lỗ rộng hơn (ví dụ: 2× ATR).
• Thị trường biến động thấp: Sử dụng mức cắt lỗ chặt chẽ hơn (ví dụ: 1× ATR).

Ví dụ: Nếu ATR = 50 pips, nhà giao dịch có thể đặt mức cắt lỗ cách giá vào lệnh từ 50 đến 100 pips .

2. Chiến lược đột phá ATR

Giá trị ATR cao hơn cho thấy sự bứt phá mạnh, trong khi giá trị ATR thấp hơn cho thấy sự tích hợp:

• Mua khi: ATR đang tăng và giá phá vỡ ngưỡng kháng cự.
• Bán khi: ATR đang tăng và giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ.

3. Xác nhận xu hướng ATR

ATR có thể giúp xác nhận sức mạnh của xu hướng:

• Tăng ATR: Thị trường đang có xu hướng với đà tăng mạnh.
• Giảm ATR: Thị trường đang củng cố hoặc mất đà.

4. ATR với đường trung bình động

Ghép nối ATR với đường trung bình động (ví dụ: 50 EMA) giúp quản lý giao dịch hiệu quả hơn:

• Mua khi: ATR đang tăng và giá trên đường EMA 50.
• Bán khi: ATR đang tăng và giá thấp hơn 50 EMA.

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng ATR

✅ Thuận:

• Giúp thiết lập các mức cắt lỗ và chốt lời tốt hơn.
• Cung cấp thông tin chi tiết về sự biến động của thị trường.
• Hoạt động tốt khi kết hợp với các chỉ báo xu hướng.

❌ Chống:

• Không cung cấp tín hiệu hướng giao dịch.
• Có thể bị trễ trong điều kiện dễ bay hơi.

Kết luận:

Phạm vi thực trung bình (ATR) là một chỉ báo biến động quan trọng giúp các nhà giao dịch điều chỉnh quản lý rủi ro, đặt mức cắt lỗ và xác nhận đột phá. Khi kết hợp với các chỉ báo xu hướng như đường trung bình động, ATR nâng cao độ chính xác và ra quyết định của giao dịch.