Göreceli Volatilite Endeksi (RVI) – Nedir ve Nasıl Ticaret Yapılır?

Göreceli Volatilite Endeksi (RVI) – Nedir ve Nasıl Ticaret Yapılır?

Göreceli Volatilite Endeksi (RVI) nedir?

Göreceli Volatilite Endeksi (RVI), fiyat hareketleri yerine volatilitenin yönünü ölçmek için Donald Dorsey tarafından geliştirilen teknik bir momentum göstergesidir. Göreceli Güç Endeksi’ne (RSI) benzer şekilde çalışır, ancak fiyat momentumundan ziyade oynaklığa odaklanır.

RVI formülü şöyledir:
RVI = 100 × (Yukarı hareketlerin Standard sapması / fiyat hareketlerinin toplam Standard sapması)

Nerede:

• Yukarı Hareketler = Seçilen bir dönemdeki fiyat artışları.
• Toplam Standard Sapma = Aynı dönemdeki genel fiyat oynaklığını ölçer.
• Varsayılan ayar = 14 dönemlik RVI.

Göreceli Volatilite Endeksinin Temel Özellikleri

• Volatilite kullanarak trend gücünü ölçer.
• Aşırı alım (60’ın üzerinde) ve aşırı satım (40’ın altında) koşullarını tanımlar.
• Trend takip eden stratejilerle birlikte iyi çalışır.

Forex Ticaretinde RVI Nasıl Kullanılır?

1. Aşırı Alım ve Aşırı Satış Stratejisi

RVI, yatırımcıların volatilite trendlerine dayalı olarak geri dönüş noktalarını belirlemelerine yardımcı olur:

• Signal Satın Alın: RVI 40’ın altına düştüğünde ve yükselmeye başladığında.
• Satış Sinyali: RVI 60’ın üzerine çıktığında ve aşağı hareket etmeye başladığında.

Ticaret İpucu: Bu strateji, fiyatın destek ve direnç arasında dalgalandığı değişen pazarlarda en etkilidir.

2. RVI Trend Onay Stratejisi

RVI, bir trendin güçlü volatilite desteğine sahip olup olmadığını doğrulamaya yardımcı olabilir:

• 50’nin üzerinde: Yükseliş momentumunu gösterir.
• 50’nin altında: Düşüş momentumunu gösterir.

3. RVI Sapma Stratejisi

Fiyat ve RVI arasındaki farklılık, potansiyel trend dönüşlerini gösterebilir:

• Boğa Sapması: Fiyat daha düşük bir dip oluşturur, ancak RVI daha yüksek bir dip oluşturur (satın alma sinyali).
• Ayı Sapması: Fiyat daha yüksek bir zirve oluşturur, ancak RVI daha düşük bir zirve oluşturur (satış sinyali).

4. Hareketli Ortalamalar ile RVI

RVI’yı hareketli bir ortalama (örneğin, 50 EMA) ile eşleştirmek, ticaret sinyallerini doğrulamaya yardımcı olur:

• Ne zaman satın alın: RVI 50’nin üzerinde ve fiyat 50 EMA’nın üzerinde.
• Ne zaman sat: RVI 50’nin altında ve fiyat 50 EMA’nın altında.

Göreceli Volatilite Endeksi Kullanmanın Artıları ve Eksileri

✅ Profesyonel:

• Değişken piyasa koşullarında daha güvenilir.
• İşlemlere girmeden önce trend gücünü doğrulamaya yardımcı olur.
• Diğer momentum göstergeleri ile iyi çalışır.

❌ Eksi -lerini:

• Düşük volatiliteli piyasalarda kullanışlı değildir.
• Diğer göstergelerden ek onay gerektirir.

Son Düşüncelerimiz

Göreceli Volatilite Endeksi (RVI), yatırımcıların trend gücünü değerlendirmesine, potansiyel geri dönüşleri belirlemesine ve ticaret zamanlamasını iyileştirmesine yardımcı olan güçlü bir volatilite tabanlı göstergedir. Hareketli ortalamalar gibi trendi takip eden göstergelerle birleştirildiğinde, RVI ticaret doğruluğunu ve karar vermeyi geliştirir.