Tarihsel Volatilite – Nedir ve Nasıl Ticaret Yapılır

Tarihsel Volatilite – Nedir ve Nasıl Ticaret Yapılır

Tarihsel Volatilite Nedir?

Tarihsel Volatilite (HV) göstergesi, belirli bir süre boyunca fiyat değişiminin derecesini ölçer. Gelecekteki dalgalanmaları tahmin eden zımni oynaklığın aksine, HV, piyasanın risk seviyesini ve gelecekteki oynaklık potansiyelini belirlemek için geçmiş fiyat hareketlerini analiz eder.

Tarihsel Volatilite formülü şöyledir:
HV = Günlük Dönüşlerinin Standard Sapması × Zamanın Karekökü

Nerede:

• Günlük İadeleri = Seçilen bir dönemdeki fiyat değişikliklerinin doğal logaritması.
• Standard Sapma = Ortalama fiyattan dağılımı ölçer.
• Zaman Faktörü = Farklı işlem dönemleri için oynaklığı ayarlar (örneğin, yıllık).

Tarihsel Volatilitenin Temel Özellikleri

• Risk seviyelerini değerlendirmek için geçmiş piyasa oynaklığını ölçer.
• Yatırımcıların pozisyon boyutlandırmasını ve risk yönetimini ayarlamasına yardımcı olur.
• Piyasa koşullarını (yüksek veya düşük volatilite) belirlemek için kullanışlıdır.

Forex Ticaretinde Tarihsel Volatilite Nasıl Kullanılır?

1. Risk Değerlendirme Stratejisi

Yatırımcılar, işlemlere girmeden önce piyasa riskini değerlendirmek için HV’yi kullanır:

• Yüksek HV: Artan piyasa belirsizliği ve daha büyük fiyat dalgalanmaları.
• Düşük HV: Daha küçük fiyat hareketleri ile sakin piyasa koşulları.

Ticaret İpucu: Riski yönetmek için yüksek volatilite koşullarında daha düşük bir pozisyon boyutu kullanın.

2. Volatilite Tabanlı Ticaret Stratejisi

Tarihsel Volatilite, yatırımcıların piyasa koşullarına uyum sağlamasına yardımcı olur:

• Ne zaman satın alın: HV düşüktür ve bir kırılma meydana gelir (potansiyel volatilite genişlemesi).
• Ne zaman sat: HV yüksektir ve bir trend tersine çevirme modeli oluşur (volatilite daralması).

3. Trend Onay Stratejisi

HV, güçlü veya zayıf eğilimleri doğrulamaya yardımcı olabilir:

• Bir trendde yükselen HV: Güçlü bir ivme ve devam potansiyelini gösterir.
• Bir trendde düşen HV: Trend gücünün zayıflamasına ve olası tersine dönüşe işaret ediyor.

4. Bollinger Bantları ile Tarihsel Volatilite

HV’yi Bollinger Bantları ile eşleştirmek , kırılmaları tahmin etmeye yardımcı olur:

• Ne zaman satın alın: HV düşük ve Bollinger Bantları genişlemeye başlıyor.
• Ne zaman sat: HV yüksektir ve Bollinger Bantları daralmaya başlar.

Tarihsel Volatilite Kullanmanın Artıları ve Eksileri

✅ Profesyonel:

• Yatırımcıların işlemlere girmeden önce piyasa riskini değerlendirmesine yardımcı olur.
• Pozisyon boyutlandırma ve stop-loss ayarlamaları için kullanışlıdır.
• Koparma ve trend takip stratejileriyle iyi çalışır.

❌ Eksi -lerini:

• Ticaret yönünü göstermez.
• Hızla değişen piyasa koşullarında gecikebilir.

Son Düşüncelerimiz

Tarihsel Volatilite (HV) göstergesi, piyasa riskini değerlendirmek ve ticaret stratejilerini ayarlamak için değerli bir araçtır. Trend göstergeleri veya Bollinger Bantları ile birleştirildiğinde HV, yatırımcıların piyasa koşulları ve fiyat dalgalanmaları hakkında daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.