ความคลาดเคลื่อนในการซื้อขาย: มันคืออะไร ทําไมถึงเกิดขึ้น และจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไร

Slippage ในการซื้อขายคืออะไร?

การเลื่อนหลุด เกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์เปลี่ยนแปลงระหว่างเวลาที่คุณทําการซื้อขายและเวลาที่ดําเนินการ ซึ่งหมายความว่าคุณอาจจ่ายมากกว่าหรือน้อยกว่าที่คุณคาดไว้เล็กน้อย ตัวอย่างเช่น หากคุณวางแผนที่จะซื้อหุ้นในราคา 50 ดอลลาร์ต่อหุ้น แต่จบลงด้วยการจ่าย 50.10 ดอลลาร์ ส่วนต่าง 10 เซ็นต์นั้นคือการเลื่อนหลุด สามารถส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขายและเกิดขึ้นในตลาดต่างๆ รวมถึง ฟอเร็กซ์ หุ้น และสกุลเงินดิจิทัล

การทําความเข้าใจความคลาดเคลื่อนเป็นสิ่งสําคัญเพราะส่งผลโดยตรงต่อผลกําไรและขาดทุนของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ สิ่งสําคัญคือต้องรู้ว่ามันทํางานอย่างไรและเหตุใดจึงเกิดขึ้น การเลื่อนหลุดมักเกิดขึ้นในตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหรือในช่วงเวลาที่มี สภาพคล่องต่ํา เช่น หลังเหตุการณ์ข่าวสําคัญหรือระหว่างการเปิดและปิดตลาด ในตอนท้ายของบทความนี้ คุณจะรู้ว่าการเลื่อนหลุดคืออะไร แต่ยังรู้วิธีนําทางและลดขนาดเพื่อปรับปรุงผลการซื้อขายของคุณด้วย

การเลื่อนหลุดเกิดขึ้นได้อย่างไร?

การเลื่อนหลุดเกิดขึ้นเมื่อมีความไม่ตรงกันระหว่างราคาซื้อขายที่คาดหวังของคุณกับราคาตลาดจริงเมื่อคําสั่งซื้อของคุณถูกเติมเต็ม ความไม่ตรงกันนี้มักเกิดจากความผันผวนของตลาด สภาพคล่องต่ํา หรือความล่าช้าในการดําเนินการ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการซื้อคู่สกุลเงิน เช่น EUR/USD ที่ 1.1050 แต่เมื่อถึงเวลาที่ดําเนินการซื้อขาย ราคาได้ขยับไปที่ 1.1055 ความแตกต่าง 5 pip นั้นคือการเลื่อนหลุด ในทํานองเดียวกัน การขายสินทรัพย์อาจส่งผลให้ได้รับราคาที่ต่ํากว่าที่คุณวางแผนไว้

ตลาดที่ผันผวนเป็นสาเหตุหลักของการเลื่อนหลุด เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โบรกเกอร์อาจประสบปัญหาในการจับคู่คําสั่งซื้อของคุณกับราคาที่ต้องการ สภาพคล่องต่ําก็มีบทบาทเช่นกันเนื่องจากอาจมีผู้ซื้อหรือผู้ขายไม่เพียงพอในราคาที่คุณต้องการ ความเร็วในการดําเนินการเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ยิ่งแพลตฟอร์มหรือโบรกเกอร์ช้าลง โอกาสที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น เมื่อเข้าใจสาเหตุเหล่านี้ เราจึงสามารถเตรียมและปรับกลยุทธ์การซื้อขายของเราได้ดีขึ้นเพื่อลดผลกระทบของการเลื่อนหลุด

ประเภทของการเลื่อนหลุด: บวกกับลบ

คุณรู้หรือไม่ว่าการเลื่อนหลุดไม่ได้เลวร้ายเสมอไป? มีสองประเภท: การเลื่อนหลุดเชิงบวกและการเลื่อนหลุดเชิงลบ การเลื่อนหลุดในเชิงบวกเกิดขึ้นเมื่อคุณได้ราคาที่ดีกว่าที่คาดไว้ ซึ่งจะเพิ่มผลกําไรของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณวางแผนที่จะซื้อหุ้นในราคา 100 ดอลลาร์ แต่จบลงด้วยการซื้อในราคา 99.90 ดอลลาร์ ส่วนต่าง 10 เซ็นต์จะเป็นประโยชน์ต่อคุณ ในทางกลับกัน การเลื่อนหลุดเชิงลบเกิดขึ้นเมื่อคุณได้รับราคาที่แย่ลง

การทําความเข้าใจทั้งสองประเภทสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น ในขณะที่ผู้ค้าส่วนใหญ่กลัวการเลื่อนหลุดเชิงลบ แต่การเลื่อนหลุดในเชิงบวกอาจเป็นโอกาส ตัวอย่างเช่น ในช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องสูง เช่น ช่วงตลาดหลัก โอกาสที่จะได้รับการเลื่อนหลุดในเชิงบวกจะเพิ่มขึ้น การตรวจสอบปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถเพิ่มโอกาสและลดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด

ตัวอย่างการเลื่อนหลุดในตลาดต่างๆ

การเลื่อนหลุดเกิดขึ้นในตลาดทุกประเภท แต่วิธีการแสดงออกอาจแตกต่างกันไป ใน การซื้อขายฟอเร็กซ์ การเลื่อนหลุดเป็นเรื่องปกติในระหว่างการเผยแพร่ข่าวหรือเมื่อตลาดมีความผันผวนสูง ลองนึกภาพการซื้อขายคู่สกุลเงิน GBP/USD ระหว่างการประกาศของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ ราคาสามารถขยับได้หลาย pip ในไม่กี่วินาที ทําให้การซื้อขายของคุณดําเนินการในราคาที่แตกต่างจากที่คาดไว้ ในตลาด หุ้น การเลื่อนหลุดมักเกิดขึ้นระหว่างการซื้อขายก่อนเปิดตลาดหรือนอกเวลาทําการเมื่อสภาพคล่องลดลง

การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเป็นอีกด้านหนึ่งที่ความคลาดเคลื่อนอาจมีนัยสําคัญเนื่องจากลักษณะของตลาดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันและมักจะมีความผันผวนสูง ตัวอย่างเช่น การซื้อ Bitcoin ในช่วงที่ราคาพุ่งขึ้นครั้งใหญ่อาจส่งผลให้ต้องจ่ายมากกว่าราคาเป้าหมายของคุณ การทําความเข้าใจตัวอย่างเหล่านี้ช่วยให้เราเห็นว่าการเลื่อนหลุดสามารถส่งผลต่อสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้อย่างไร และวิธีวางแผนการซื้อขายของเราให้เหมาะสม

ผลกระทบของ Slippage ต่อประสิทธิภาพการซื้อขาย

ผลกระทบของการเลื่อนหลุดต่อประสิทธิภาพการซื้อขายอาจมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ค้าที่มีความถี่สูงหรือผู้ที่ใช้มาร์จิ้นที่แคบ การเลื่อนหลุดเชิงลบจะลดผลกําไรหรือเพิ่มการขาดทุน ทําให้ยากต่อการบรรลุผลลัพธ์ที่สม่ําเสมอ ตัวอย่างเช่น ผู้ค้ารายวันที่ทําการซื้อขายหลายครั้งต่อวันอาจพบว่ารายได้ของพวกเขาลดลงหากการเลื่อนหลุดเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

ในทางกลับกัน การเลื่อนหลุดในเชิงบวกสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ อย่างไรก็ตาม มันพบได้น้อยกว่าและคาดเดาได้ยากกว่า ผู้ค้าต้องคํานึงถึงการเลื่อนหลุดเมื่อตั้งค่า ระดับ Stop Loss และ Take-Profit เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขายังคงมีประสิทธิภาพ การรวมความคลาดเคลื่อนเข้ากับแผนของเราทําให้เราสามารถจัดการความเสี่ยงและปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมได้ดีขึ้น

ปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดการคลาดเคลื่อน

มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิด การเลื่อนหลุด ทําให้เป็นความท้าทายทั่วไปสําหรับผู้ค้าในตลาดต่างๆ หนึ่งในปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดคือความผันผวนของตลาด เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะเป็นเรื่องยากที่จะดําเนินการตามคําสั่งในราคาที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการประกาศเศรษฐกิจที่สําคัญหรือเหตุการณ์ระดับโลกที่ไม่คาดคิด ราคาของสินทรัพย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในไม่กี่วินาที ปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งคือ สภาพคล่องของตลาดต่ํา ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อหรือผู้ขายไม่เพียงพอที่จะจับคู่การซื้อขายของคุณในราคาที่คาดไว้ ในกรณีเหล่านี้ คําสั่งซื้อของคุณจะถูกเติมในราคาที่ดีที่สุดถัดไป ซึ่งอาจไม่เป็นที่พอใจเสมอไป

ความเร็วในการดําเนินการเป็นอีกองค์ประกอบที่สําคัญ แพลตฟอร์มที่ช้าหรือโบรกเกอร์ที่มีเวลาดําเนินการล่าช้าจะเพิ่มโอกาสในการเลื่อนหลุด เวลาที่ใช้ในการส่ง จับคู่ และดําเนินการตามคําสั่งอาจนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงของราคา นอกจากนี้ การเลื่อนหลุดมักได้รับอิทธิพลจากประเภทของ รูปแบบการดําเนินการตามคําสั่ง ที่โบรกเกอร์ใช้ การดําเนินการในตลาดมีแนวโน้มที่จะประสบกับการเลื่อนหลุดมากกว่าการดําเนินการทันที เนื่องจากคําสั่งซื้อขายในตลาดจะดําเนินการในราคาที่ดีที่สุดแทนที่จะเป็นราคาคงที่ การทําความเข้าใจปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้เราเตรียมพร้อมสําหรับการคลาดเคลื่อนและปรับกลยุทธ์ของเราเพื่อนําทางอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีคํานวณการเลื่อนหลุด

การคํานวณ การเลื่อนหลุด เป็นสิ่งสําคัญสําหรับการทําความเข้าใจว่ามันส่งผลกระทบต่อการซื้อขายของคุณอย่างไร กระบวนการนี้ง่ายและช่วยให้คุณวัดปริมาณความแตกต่างระหว่างราคาซื้อขายที่คาดหวังและราคาดําเนินการจริง ในการคํานวณ Slippage ให้ลบราคาดําเนินการออกจากราคาที่คาดหวัง จากนั้นแสดงผลลัพธ์เป็นเปอร์เซ็นต์หรือค่าสัมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น หากคุณวางคําสั่งซื้อโดยคาดว่าจะจ่าย $100 ต่อหุ้น แต่คําสั่งซื้อถูกเติมที่ $101 การเลื่อนหลุดคือ $1 หากสิ่งนี้เกิดขึ้นในการซื้อขาย Forex กับคู่สกุลเงิน คุณสามารถวัดความคลาดเคลื่อนเป็น pip แทนดอลลาร์ได้

การติดตามและคํานวณการคลาดเคลื่อนช่วยให้เราสามารถประเมินประสิทธิภาพของโบรกเกอร์และแพลตฟอร์มการซื้อขายได้ หากความคลาดเคลื่อนสูงอย่างต่อเนื่อง อาจถึงเวลาที่ต้องพิจารณาเปลี่ยนไปใช้โบรกเกอร์ที่มีนโยบายการดําเนินการที่ดีกว่า ผู้ค้าหลายคนใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น รายงานการเลื่อนหลุดหรือ บันทึกการซื้อขาย เพื่อติดตามความคลาดเคลื่อนเหล่านี้ ด้วยการคํานวณการเลื่อนหลุดอย่างสม่ําเสมอ เราจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นว่าสภาวะตลาดและปัจจัยในการดําเนินการมีอิทธิพลต่อการซื้อขายของเราอย่างไร ซึ่งช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด

สามารถหลีกเลี่ยงการเลื่อนหลุดได้หรือไม่?

หนึ่งในคําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการ คลาดเคลื่อน คือสามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ แม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะกําจัดความคลาดเคลื่อนทั้งหมด แต่ก็มีวิธีลดผลกระทบได้ การใช้ คําสั่งจํากัด แทนคําสั่งตลาดเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่มีประสิทธิภาพ คําสั่งจํากัดช่วยให้เราสามารถกําหนดราคาเฉพาะที่เรายินดีที่จะซื้อหรือขาย เพื่อให้มั่นใจว่าการซื้อขายจะไม่เกิดขึ้นในราคาที่ไม่เอื้ออํานวย อย่างไรก็ตาม ข้อเสียคือคําสั่งซื้ออาจไม่ถูกเติมเต็มหากตลาดไม่ถึงราคาที่เราต้องการ

อีกวิธีหนึ่งในการลดความคลาดเคลื่อนคือการซื้อขายในช่วง ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น การทับซ้อนกันระหว่างช่วงตลาดหลัก ตัวอย่างเช่น ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ การทับซ้อนกันของเซสชั่นลอนดอน-นิวยอร์กมักจะให้สภาพคล่องที่ดีกว่าและช่องว่างของราคาที่เล็กกว่า การเลือกโบรกเกอร์ที่มีแพลตฟอร์มที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ก็สามารถสร้างความแตกต่างได้มากเช่นกัน การดําเนินการความเร็วสูงช่วยลดเวลาระหว่างการวางและดําเนินการตามคําสั่งซื้อ ซึ่งช่วยลดโอกาสในการเปลี่ยนแปลงราคา แม้ว่าการเลื่อนหลุดจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในตลาดที่ผันผวน แต่กลยุทธ์เหล่านี้ช่วยให้เราจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความแตกต่างระหว่างการเลื่อนหลุดและรีโควต

แม้ว่าอาจดูคล้ายกัน แต่การ เลื่อนหลุด และการ รีโควต เป็นปรากฏการณ์ที่แตกต่างกันในการซื้อขาย Slippage เกิดขึ้นเมื่อคําสั่งถูกดําเนินการในราคาที่แตกต่างจากที่คาดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดหรือความล่าช้าในการดําเนินการ ตัวอย่างเช่น หากคุณวางคําสั่งตลาดเพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ $50 และเต็มที่ $50.10 ส่วนต่าง 10 เซ็นต์นั้นคือการเลื่อนหลุด ในทางกลับกัน การรีโควตจะเกิดขึ้นเมื่อโบรกเกอร์ไม่ดําเนินการตามคําสั่งซื้อของคุณในราคาที่ร้องขอ และเสนอราคาใหม่ให้คุณยอมรับหรือปฏิเสธแทน สิ่งนี้มักเกิดขึ้นกับโบรกเกอร์ที่ใช้โมเดลการดําเนินการทันที

การรีโควตอาจเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดเพราะทําให้กระบวนการซื้อขายช้าลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีความผันผวนสูง อย่างไรก็ตาม พวกเขายังเสนอโอกาสในการพิจารณาการซื้อขายอีกครั้งหากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ ในทางตรงกันข้าม Slippage เป็นไปโดยอัตโนมัติและไม่เปิดโอกาสให้เราตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงราคาก่อนดําเนินการคําสั่ง การทําความเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้ช่วยให้เราเลือกโบรกเกอร์และแนวทางการซื้อขายที่เหมาะสมเพื่อลดการหยุดชะงักและเพิ่มประสิทธิภาพ

บทบาทของการเลื่อนหลุดในตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

ตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเป็นจุดที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความ คลาดเคลื่อน มากที่สุด ตลาดเหล่านี้มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็ว ซึ่งมักเกิดจากการประกาศทางเศรษฐกิจ เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ หรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุปสงค์และอุปทาน ในสถานการณ์เหล่านี้ ราคาของสินทรัพย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีนัยสําคัญในช่วงเวลาที่ใช้ในการวางและดําเนินการตามคําสั่ง ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการเผยแพร่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร คู่ฟอเร็กซ์ เช่น EUR/USD อาจประสบกับความผันผวนอย่างมาก ทําให้การเลื่อนหลุดแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้

ผู้ค้าที่ดําเนินงานในตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับการเลื่อนหลุดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง วิธีหนึ่งในการทําเช่นนี้คือการใช้ คําสั่งหยุดการขาดทุนและจุดทํากําไร เพื่อกําหนดจุดออกที่ชัดเจนแม้ว่าจะเกิดการเลื่อนหลุดก็ตาม อีกวิธีหนึ่งคือการซื้อขายในช่วงที่มีความผันผวนต่ําเพื่อหลีกเลี่ยงช่องว่างของราคาที่ไม่คาดคิด ด้วยการทําความเข้าใจพลวัตของตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและวิธีที่ตลาดมีส่วนทําให้เกิดการเลื่อนหลุดเราสามารถปรับกลยุทธ์และเครื่องมือของเราให้เติบโตได้แม้ในสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ท้าทาย

โบรกเกอร์จัดการกับการเลื่อนหลุดอย่างไร: การดําเนินการตามตลาดกับการดําเนินการทันที

การทําความเข้าใจว่าโบรกเกอร์จัดการกับการ เลื่อนหลุด อย่างไรเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเทรดเดอร์ทุกคน โบรกเกอร์มักใช้หนึ่งในสองรูปแบบการดําเนินการหลัก: การดําเนินการในตลาดและการดําเนินการทันที ในการดําเนินการตามตลาด โบรกเกอร์จะดําเนินการตามคําสั่งซื้อของคุณในราคาที่ดีที่สุดในตลาด แม้ว่าจะแตกต่างจากราคาที่คุณร้องขอก็ตาม วิธีนี้พบได้ทั่วไปในการซื้อขายฟอเร็กซ์และสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว การดําเนินการในตลาดเหมาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ค้าที่ให้ความสําคัญกับการเติมคําสั่งซื้ออย่างรวดเร็ว แต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการเลื่อนหลุดเนื่องจากลักษณะที่คาดเดาไม่ได้ของตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

ในทางตรงกันข้าม การดําเนินการทันทีรับประกันว่าคําสั่งซื้อของคุณจะดําเนินการในราคาที่ร้องขอหรือไม่ดําเนินการเลย โมเดลนี้ช่วยลดการเลื่อนหลุด แต่แนะนําความเป็นไปได้ในการเสนอราคาใหม่ การเสนอราคาใหม่เกิดขึ้นเมื่อโบรกเกอร์ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั่งซื้อของคุณในราคาที่ร้องขอและเสนอราคาใหม่ให้คุณยอมรับหรือปฏิเสธ แม้ว่าการดําเนินการทันทีจะให้การควบคุมราคาได้มากขึ้น แต่ก็สามารถนําไปสู่การพลาดโอกาสในการซื้อขายในช่วงสภาวะตลาดที่ผันผวน การทําความเข้าใจข้อดีและข้อเสียของรูปแบบการดําเนินการเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถเลือกโบรกเกอร์และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการซื้อขายของเราไม่ว่าเราจะให้ความสําคัญกับความเร็วหรือความแม่นยําของราคามากกว่า

ความคลาดเคลื่อนของการเลื่อนหลุดคืออะไรและจะตั้งค่าได้อย่างไร?

ความคลาดเคลื่อนของ Slippage เป็นการตั้งค่าที่ปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้ผู้ค้ากําหนดการเคลื่อนไหวของราคาที่พวกเขายินดียอมรับเมื่อดําเนินการซื้อขาย เครื่องมือนี้เป็นที่นิยมโดยเฉพาะในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งความผันผวนของราคาอาจนําไปสู่ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญระหว่างราคาดําเนินการที่คาดหวังและราคาดําเนินการจริง ด้วยการตั้งค่าความคลาดเคลื่อนเรามั่นใจได้ว่าการซื้อขายจะผ่านไปก็ต่อเมื่อการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ในช่วงที่กําหนดไว้ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าความคลาดเคลื่อนของ 2% หมายความว่าการซื้อขายจะดําเนินการก็ต่อเมื่อราคาเคลื่อนไหว 2% หรือน้อยกว่าจากราคาที่คาดไว้

ในการปรับความคลาดเคลื่อนของความคลาดเคลื่อนแพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่มีตัวเลือกภายในการตั้งค่าคําสั่ง ตัวอย่างเช่น เมื่อวางคําสั่งตลาด คุณอาจเห็นตัวเลือกในการตั้งค่าเปอร์เซ็นต์การเลื่อนหลุดที่ยอมรับได้ หากตลาดมีความผันผวนสูง การเพิ่มความคลาดเคลื่อนสามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่าคําสั่งซื้อของคุณได้รับการเติมเต็ม อย่างไรก็ตาม ความอดทนที่สูงขึ้นยังเพิ่มความเสี่ยงที่จะได้รับราคาที่ไม่เอื้ออํานวย ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างการตั้งค่าความคลาดเคลื่อนของเรากับสภาวะตลาดในปัจจุบัน เราจึงสามารถจัดการความเสี่ยงของเราได้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มโอกาสในการดําเนินการซื้อขายให้ประสบความสําเร็จ

การเลื่อนหลุดในการซื้อขายอัตโนมัติ

การซื้อขายอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนโดยอัลกอริทึมและบอทได้ปฏิวัติวิธีที่พวกเราหลายคนเข้าใกล้ตลาด อย่างไรก็ตาม การ เลื่อนหลุด ยังคงเป็นปัจจัยสําคัญที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของกลยุทธ์อัตโนมัติ เมื่อบอทซื้อขายวางคําสั่งซื้อ จะดําเนินการตามเกณฑ์ที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า เช่น ระดับราคาเฉพาะหรือสภาวะตลาด หากตลาดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหรือมีสภาพคล่องต่ํา บอทอาจดําเนินการซื้อขายในราคาที่แตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งนําไปสู่การเลื่อนหลุด

การจัดการความคลาดเคลื่อนในการซื้อขายอัตโนมัติเกี่ยวข้องกับหลายกลยุทธ์ วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพคือการใช้คําสั่งจํากัดแทนคําสั่งตลาด คําสั่งจํากัดระบุราคาสูงสุดหรือต่ําสุดที่บอทสามารถซื้อขายได้ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการเลื่อนหลุดติดลบ นอกจากนี้ ผู้ค้าอัลกอริทึมจํานวนมากยังตั้งค่าความคลาดเคลื่อนของความคลาดเคลื่อนภายในซอฟต์แวร์การซื้อขายเพื่อให้แน่ใจว่าการซื้อขายจะดําเนินการภายใต้สภาวะที่เอื้ออํานวยเท่านั้น ด้วยการคํานึงถึงการเลื่อนหลุดในการตั้งค่าบอทและกลยุทธ์การทดสอบย้อนหลังภายใต้สภาวะตลาดที่สมจริง เราจึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบการซื้อขายอัตโนมัติของเราเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

การเปรียบเทียบ Slippage บนแพลตฟอร์มการซื้อขายต่างๆ

จํานวนประสบการณ์ของเทรดเดอร์ Slippage อาจแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มการซื้อขายที่พวกเขาใช้ ปัจจัยต่างๆ เช่น ความเร็วในการดําเนินการ ความน่าเชื่อถือของเซิร์ฟเวอร์ และการเข้าถึงตลาดมีบทบาทสําคัญในการกําหนดความถี่ในการคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แพลตฟอร์มอย่าง cTrader และ MetaTrader ได้รับความนิยมเนื่องจากมีเครื่องมือขั้นสูงเพื่อลดการเลื่อนหลุดและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินการ ตัวอย่างเช่น คุณลักษณะ “คุณภาพการดําเนินการตามคําสั่ง” ของ cTrader ช่วยให้ผู้ค้าสามารถตรวจสอบได้ว่าการซื้อขายของพวกเขาตรงกับราคาที่คาดหวังมากน้อยเพียงใด

ในทางตรงกันข้าม บางแพลตฟอร์มให้ความสําคัญกับความเรียบง่ายมากกว่าคุณสมบัติขั้นสูง ซึ่งอาจนําไปสู่การเลื่อนหลุดที่สูงขึ้นในตลาดที่ผันผวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ค้าและนักเก็งกําไรความถี่สูงได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่มีเวลาดําเนินการที่เร็วขึ้นและเข้าถึงตลาดโดยตรง เนื่องจากคุณสมบัติเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงของความคลาดเคลื่อนของราคา เมื่อเปรียบเทียบแพลตฟอร์ม สิ่งสําคัญคือต้องพิจารณาว่าพวกเขาจัดการกับประเภทคําสั่งซื้อ ความเร็วในการดําเนินการ และการรายงานการเลื่อนหลุดอย่างไร ด้วยการเลือกแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับสไตล์การซื้อขายและความต้องการของเรา เราจึงสามารถลดผลกระทบของการเลื่อนคลาดเคลื่อนต่อประสิทธิภาพโดยรวมของเราได้

ความคลาดเคลื่อนแตกต่างกันอย่างไรในประเภทคําสั่งซื้อต่างๆ

ประเภทของคําสั่งซื้อที่เทรดเดอร์วางสามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อความเป็นไปได้และผลกระทบของการเลื่อนหลุด คําสั่งตลาดซึ่งดําเนินการซื้อขายในราคาที่ดีที่สุดมีแนวโน้มที่จะเกิดการเลื่อนหลุดมากที่สุดเนื่องจากให้ความสําคัญกับความเร็วมากกว่าความแม่นยําของราคา ตัวอย่างเช่น ในช่วงที่มีความผันผวนสูง คําสั่งซื้อขายในตลาดเพื่อซื้อหุ้นอาจถูกเติมในราคาที่สูงกว่าที่คาดไว้มากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว

ในทางกลับกันคําสั่งจํากัดให้การควบคุมที่มากขึ้นโดยระบุราคาที่แน่นอนที่ควรดําเนินการซื้อขาย แม้ว่าสิ่งนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการเลื่อนหลุด แต่ก็เพิ่มโอกาสที่คําสั่งซื้อจะไม่ถูกเติมเต็มหากตลาดไม่ถึงราคาที่กําหนด คําสั่งหยุดซึ่งเปิดใช้งานการซื้อขายเมื่อตลาดถึงระดับหนึ่ง อาจประสบกับการเลื่อนหลุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เมื่อเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเภทคําสั่งและการเลื่อนหลุดเราสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการซื้อขายของเราในขณะที่จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Slippage แตกต่างกันอย่างไรในตลาดต่างๆ

การเลื่อนหลุด มีพฤติกรรมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของตลาดที่คุณกําลังซื้อขายอยู่ ในตลาด ฟอเร็กซ์ การเลื่อนหลุดเกิดขึ้นบ่อยครั้งเนื่องจากความผันผวนในระดับสูงและการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง ตัวอย่างเช่น คู่สกุลเงินหลัก เช่น EUR/USD มักจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็วในระหว่างการประกาศทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจทําให้เกิดการเลื่อนหลุดได้ เนื่องจากตลาดฟอเร็กซ์มีสภาพคล่องสูง การเลื่อนหลุดจึงอาจน้อยลงในช่วงเวลาซื้อขายที่ใช้งานอยู่ แต่อาจพุ่งสูงขึ้นเมื่อสภาพคล่องต่ํา เช่น เมื่อตลาดปิด

ในตลาด หุ้น การเลื่อนหลุดมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นระหว่างการซื้อขายก่อนเปิดตลาดและนอกเวลาทําการเมื่อผู้ซื้อและผู้ขายน้อยลง สิ่งนี้สร้างช่องว่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย ซึ่งเพิ่มโอกาสที่การซื้อขายจะดําเนินการในราคาที่ไม่คาดคิด ในทางกลับกัน Cryptocurrencies ประสบกับการเลื่อนหลุดเนื่องจากความผันผวนที่รุนแรงและระดับสภาพคล่องที่แตกต่างกันในการแลกเปลี่ยนต่างๆ ตัวอย่างเช่น การซื้อ Bitcoin ในช่วงการชุมนุมครั้งใหญ่อาจส่งผลให้เกิดการเลื่อนหลุดอย่างมาก เนื่องจากราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากภายในไม่กี่วินาที เมื่อเข้าใจความแตกต่างของการคลาดเคลื่อนในตลาดต่างๆ เราสามารถปรับแต่งกลยุทธ์การซื้อขายของเราเพื่อลดผลกระทบและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ดี

การใช้คําสั่ง Stop-Loss และ Take-Profit เพื่อจัดการความเสี่ยงในการคลาดเคลื่อน

คําสั่งหยุดการขาดทุนและทํากําไรเป็นเครื่องมือที่มีค่าสําหรับการจัดการ ความเสี่ยงในการคลาดเคลื่อน อย่างมีประสิทธิภาพ คําสั่งหยุดการขาดทุนจะปิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติหากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับเราในจํานวนที่กําหนด ซึ่งจํากัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าการเลื่อนหลุดยังคงสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อใช้คําสั่งหยุดการขาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่ผันผวน ตัวอย่างเช่น หากช่องว่างของตลาดลดลงอย่างมากในชั่วข้ามคืน คําสั่งหยุดการขาดทุนอาจดําเนินการในราคาที่ต่ํากว่าที่ตั้งใจไว้ ซึ่งจะเพิ่มการขาดทุน

คําสั่งทํากําไรทํางานในทํานองเดียวกัน แต่ได้รับการออกแบบมาเพื่อล็อคผลกําไรเมื่อตลาดถึงระดับที่กําหนด แม้ว่าจะช่วยรักษาผลกําไร แต่การเลื่อนหลุดก็สามารถส่งผลกระทบต่อราคาดําเนินการของคําสั่งทํากําไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนหลุด จําเป็นต้องวางคําสั่งซื้อเหล่านี้อย่างมีกลยุทธ์ ตัวอย่างเช่น การใช้ระดับ Stop Loss และ Take-Profit ที่คํานึงถึงความผันผวนของตลาดสามารถช่วยให้เราอยู่ในขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ การเลือกโบรกเกอร์ที่มีความเร็วในการดําเนินการที่รวดเร็วสามารถลดความแตกต่างของราคาที่เกิดจากการเลื่อนหลุด เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือเหล่านี้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โบรกเกอร์ที่มีการเลื่อนหลุดต่ํา: สิ่งที่ควรมองหา

การค้นหาโบรกเกอร์ที่มีการ เลื่อนหลุดต่ํา เป็นสิ่งสําคัญสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขาย สิ่งแรกที่ต้องมองหาคือโบรกเกอร์ให้การเข้าถึงตลาดโดยตรง (DMA) หรือไม่ ซึ่งช่วยให้สามารถดําเนินการซื้อขายได้โดยตรงกับผู้ให้บริการสภาพคล่อง โบรกเกอร์ที่มี DMA มักจะประสบกับการเลื่อนหลุดน้อยลงเนื่องจากพวกเขาเลี่ยงตัวกลางส่งผลให้เวลาดําเนินการเร็วขึ้น ปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งคือรูปแบบการดําเนินการของโบรกเกอร์ โบรกเกอร์ที่ใช้การดําเนินการตามตลาดมักจะมีการเลื่อนหลุดต่ํากว่าเมื่อเทียบกับโบรกเกอร์ที่พึ่งพาการดําเนินการทันที เนื่องจากโบรกเกอร์เดิมมุ่งเน้นไปที่การเติมคําสั่งซื้อในราคาที่ดีที่สุด

ความโปร่งใสยังเป็นข้อพิจารณาที่สําคัญในการประเมินโบรกเกอร์สําหรับการเลื่อนหลุด โบรกเกอร์บางรายเสนอรายงานการเลื่อนหลุดหรือเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ค้าสามารถติดตามคุณภาพการดําเนินการ ช่วยให้เราเข้าใจว่าการเลื่อนหลุดเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนและมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ เวลาแฝงต่ําและแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งสําคัญในการลดความล่าช้าที่อาจนําไปสู่การเลื่อนหลุด แพลตฟอร์มอย่าง cTrader มักเป็นที่ต้องการในด้านความเร็วและความโปร่งใส ด้วยการค้นคว้าและทดสอบโบรกเกอร์อย่างละเอียดเราสามารถค้นหาโบรกเกอร์ที่สอดคล้องกับความต้องการในการซื้อขายของเราและช่วยลดผลกระทบของการเลื่อนหลุด

การเลื่อนหลุดในการซื้อขายความถี่สูง

การซื้อขายความถี่สูง (HFT) เป็นกลยุทธ์การซื้อขายขั้นสูงที่อาศัยการดําเนินการคําสั่งซื้อจํานวนมากด้วยความเร็วที่รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ การเลื่อนหลุด อาจส่งผลอย่างมากต่อความสามารถในการทํากําไรของกลยุทธ์ HFT เนื่องจากแม้แต่ความแตกต่างของราคาเพียงเล็กน้อยก็สามารถสะสมเป็นการสูญเสียจํานวนมากได้ ใน HFT การซื้อขายจะดําเนินการในเสี้ยววินาที ซึ่งหมายความว่าความล่าช้าในการดําเนินการตามคําสั่งอาจส่งผลให้ราคาเคลื่อนตัวออกจากระดับที่คาดไว้ สิ่งนี้ทําให้ผู้ค้าความถี่สูงต้องทํางานร่วมกับโบรกเกอร์และแพลตฟอร์มที่ให้ความสําคัญกับเวลาแฝงต่ําเป็นพิเศษและการดําเนินการตามคําสั่งที่รวดเร็ว

เพื่อลดการเลื่อนหลุดใน HFT ผู้ค้าจํานวนมากใช้เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ร่วมกันซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์ข้อมูลของการแลกเปลี่ยน ซึ่งจะช่วยลดเวลาที่ใช้ในการส่งและดําเนินการตามคําสั่ง นอกจากนี้ การใช้คําสั่งจํากัดแทนคําสั่งตลาดสามารถช่วยควบคุมราคาที่ดําเนินการซื้อขาย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการเลื่อนหลุด ด้วยการใช้กลยุทธ์เหล่านี้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูง เราสามารถลดผลกระทบของการเลื่อนคลาดเคลื่อนในระบบการซื้อขายความถี่สูงและปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม

Slippage สามารถสร้างโอกาสสําหรับกลยุทธ์การซื้อขายบางอย่างได้อย่างไร

แม้ว่าการ เลื่อนหลุด มักถูกมองว่าเป็นความท้าทาย แต่ก็สามารถสร้างโอกาสสําหรับกลยุทธ์การซื้อขายที่เฉพาะเจาะจงได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ในตลาดที่ผันผวน การเลื่อนหลุดอาจนําไปสู่ความคลาดเคลื่อนของราคาที่ผู้ค้าที่มีทักษะสามารถใช้ประโยชน์ได้ การซื้อขายเก็งกําไรเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ผู้ค้าใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาในตลาดหรือการแลกเปลี่ยนต่างๆ บางครั้งการเลื่อนหลุดสามารถสร้างความคลาดเคลื่อนเหล่านี้ ทําให้นักเก็งกําไรทํากําไรจากความไร้ประสิทธิภาพ

โอกาสอีกประการหนึ่งเกิดขึ้นสําหรับเทรดเดอร์ที่มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์โมเมนตัม ในตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว การเลื่อนหลุดอาจส่งผลดีต่อเรา ซึ่งนําไปสู่การเลื่อนหลุดในเชิงบวกซึ่งการซื้อขายจะดําเนินการในราคาที่ดีกว่าที่คาดไว้ ตัวอย่างเช่น หากเราวางคําสั่งซื้อในช่วงที่ราคาพุ่งสูงขึ้น การซื้อขายอาจถูกเติมเต็มที่ราคาที่ต่ํากว่าก่อนที่โมเมนตัมขาขึ้นจะเร่งขึ้น เมื่อเข้าใจว่าการเลื่อนหลุดส่งผลต่อกลยุทธ์ต่างๆ อย่างไร เราจึงสามารถระบุวิธีเปลี่ยนความท้าทายนี้ให้เป็นข้อได้เปรียบและทําให้เป็นส่วนสําคัญของแนวทางการซื้อขายของเรา