ดัชนีความผันผวนสัมพัทธ์ (RVI) – มันคืออะไรและจะซื้อขายอย่างไร

ดัชนีความผันผวนสัมพัทธ์ (RVI) – มันคืออะไรและจะซื้อขายอย่างไร

ดัชนีความผันผวนสัมพัทธ์ (RVI) คืออะไร?

ดัชนีความผันผวนสัมพัทธ์ (RVI) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมทางเทคนิคที่พัฒนาโดย Donald Dorsey เพื่อวัดทิศทางของความผันผวนแทนการเคลื่อนไหวของราคา มันทํางานคล้ายกับดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) แต่มุ่งเน้นไปที่ความผันผวนมากกว่าโมเมนตัมราคา

สูตร RVI คือ:
RVI = 100 × (ค่าเบี่ยงเบนStandard ของการย้ายขึ้น / ค่าเบี่ยงเบน Standard ทั้งหมดของการเคลื่อนไหวของราคา)

ที่ไหน:

• การเคลื่อนไหวขึ้น = ราคาเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่เลือก
• ส่วนเบี่ยงเบนStandardทั้งหมด = วัดความผันผวนของราคาโดยรวมในช่วงเวลาเดียวกัน
• การตั้งค่าเริ่มต้น = RVI 14 งวด

คุณสมบัติหลักของดัชนีความผันผวนสัมพัทธ์

• วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มโดยใช้ความผันผวน
• ระบุเงื่อนไขการซื้อมากเกินไป (สูงกว่า 60) และขายมากเกินไป (ต่ํากว่า 40)
• ทํางานได้ดีเมื่อใช้ร่วมกับกลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม

วิธีใช้ RVI ในการซื้อขาย Forex

1. กลยุทธ์ Overbought และ Oversold

RVI ช่วยให้ผู้ค้าระบุจุดกลับตัวตามแนวโน้มความผันผวน:

• สัญญาณซื้อ: เมื่อ RVI ลดลงต่ํากว่า 40 และเริ่มขยับขึ้น
• สัญญาณขาย: เมื่อ RVI สูงกว่า 60 และเริ่มเคลื่อนลง

เคล็ดลับการซื้อขาย: กลยุทธ์นี้มีประสิทธิภาพสูงสุดในตลาด ช่วงที่ ราคาผันผวนระหว่างแนวรับและแนวต้าน

2. กลยุทธ์การยืนยันแนวโน้ม RVI

RVI สามารถช่วยยืนยันได้ว่าแนวโน้มมีการสนับสนุนความผันผวนที่แข็งแกร่งหรือไม่:

• สูงกว่า 50: บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้น
• ต่ํากว่า 50: บ่งบอกถึงโมเมนตัมขาลง

3. กลยุทธ์ RVI Divergence

ความแตกต่างระหว่างราคาและ RVI สามารถบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น:

• Bullish Divergence: ราคาสร้าง จุดต่ําสุดที่ต่ํากว่า แต่ RVI สร้าง จุดต่ําสุดที่สูงขึ้น (สัญญาณซื้อ)
• Bearish Divergence: ราคาสร้าง จุดสูงสุดที่สูงขึ้น แต่ RVI สร้าง จุดสูงสุดที่ต่ํากว่า (สัญญาณขาย)

4. RVI พร้อมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

การจับคู่ RVI กับ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (เช่น 50 EMA) ช่วยยืนยันสัญญาณการค้า:

• ซื้อเมื่อ: RVI อยู่เหนือ 50 และราคาอยู่เหนือ 50 EMA
• ขายเมื่อ: RVI ต่ํากว่า 50 และราคาต่ํากว่า 50 EMA

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ดัชนีความผันผวนสัมพัทธ์

✅ จุดเด่น:

• มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในสภาวะตลาดที่ผันผวน
• ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มก่อนเข้าสู่การซื้อขาย
• ทํางานได้ดีกับตัวบ่งชี้โมเมนตัมอื่นๆ

❌ จุดด้อย:

• ไม่มีประโยชน์ในตลาดที่มีความผันผวนต่ํา
• ต้องการการยืนยันเพิ่มเติมจากตัวบ่งชี้อื่น ๆ

ข้อคิด

ดัชนีความผันผวนสัมพัทธ์ (RVI) เป็นตัวบ่งชี้ตามความผันผวนที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ผู้ค้าประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้มระบุการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นและปรับปรุงเวลาการซื้อขาย เมื่อรวมกับตัวบ่งชี้ตามแนวโน้ม เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ RVI จะช่วยเพิ่มความแม่นยําในการซื้อขายและการตัดสินใจ