Fisher Transform – มันคืออะไร & วิธีแลกเปลี่ยนกับมัน

Fisher Transform – มันคืออะไร & วิธีแลกเปลี่ยนกับมัน

Fisher Transform คืออะไร?

Fisher Transform เป็นตัวบ่งชี้ทางสถิติที่พัฒนาโดย John Ehlers ซึ่งแปลงข้อมูลราคาเป็นการแจกแจงแบบปกติแบบเกาส์เซียน ทําให้ง่ายต่อการระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง ตัวบ่งชี้นี้ช่วยให้ผู้ค้ามองเห็นการกลับตัวของแนวโน้มได้ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเน้นจุดเปลี่ยนที่คมชัดในการเคลื่อนไหวของราคา

สูตร Fisher Transform คือ:
การแปลงฟิชเชอร์ = 0.5 × ln[(1 + X) / (1 – X)]
ที่ไหน:

• X = (2 × (ราคาปัจจุบัน – ราคาต่ําสุด)) / (ราคาสูงสุด – ราคาต่ําสุด) – 1
• การแปลงฟิชเชอร์ถูกนําไปใช้กับการคํานวณ 9 งวดเริ่มต้น

คุณสมบัติหลักของ Fisher Transform

• เปลี่ยนการเคลื่อนไหวของราคาให้เป็นมาตราส่วนปกติ
• สร้างสัญญาณซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปที่ชัดเจน
• ทํางานได้ดีสําหรับการตรวจจับการกลับตัวของแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม

วิธีใช้ Fisher Transform ในการซื้อขาย Forex

1. กลยุทธ์การกลับตัวของแนวโน้ม

Fisher Transform มีประสิทธิภาพสูงสุดในการตรวจจับการ กลับตัวของแนวโน้ม:

• ซื้อเมื่อ: Fisher Transform ข้ามเหนือศูนย์ ส่งสัญญาณการกลับตัวของขาขึ้น
• ขายเมื่อ: ฟิชเชอร์ทรานส์ข้าม ต่ํากว่าศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวของขาลง

2. กลยุทธ์ Overbought และ Oversold

ค่า Fisher Transform สามารถบ่งบอกระดับ ราคาที่สูงมาก:

• ซื้อเมื่อ: ตัวบ่งชี้ลดลง ต่ํากว่า -2 ซึ่งส่งสัญญาณถึงสภาวะการขายมากเกินไป
• ขายเมื่อ: ตัวบ่งชี้สูงกว่า +2 ซึ่งบ่งชี้ถึงตลาดที่มีการซื้อมากเกินไป

3. กลยุทธ์ Fisher Transform Divergence

ความแตกต่างระหว่าง Fisher Transform และการเคลื่อนไหวของราคาสามารถบ่งบอกถึง การเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม:

• Bullish Divergence: ราคาทําจุด ต่ําสุดที่ต่ํากว่า แต่ Fisher Transform ทําให้ จุดต่ําสุดสูงขึ้น (สัญญาณซื้อ)
• Bearish Divergence: ราคาทํา จุดสูงสุดที่สูงขึ้น แต่ Fisher Transform ทําจุด สูงสุดที่ต่ํากว่า (สัญญาณขาย)

4. ฟิชเชอร์แปลงด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

การจับคู่ Fisher Transform กับ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (เช่น 50 EMA) ช่วยยืนยันรายการการค้า:

• ซื้อเมื่อ: ฟิชเชอร์ทรานส์ท รานส์ข้ามเหนือศูนย์ และราคาอยู่เหนือ 50 EMA
• ขายเมื่อ: ฟิชเชอร์ทรานส์ท รอฟอร์ซต่ํากว่าศูนย์ และราคาต่ํากว่า 50 EMA

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ Fisher Transform

✅ จุดเด่น:

• ปรับปรุงการตรวจจับการกลับตัวของแนวโน้ม ด้วยความแม่นยําสูง
• ให้ระดับการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปอย่างชัดเจน
• สามารถใช้ได้ในกรอบเวลาและสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน

❌ จุดด้อย:

• สามารถสร้างสัญญาณเท็จในตลาดที่ผันผวนหรืออยู่ในช่วงต่างๆ
• ต้องการการยืนยันเพิ่มเติมจากตัวบ่งชี้อื่นๆ เช่น RSI หรือ MACD

ข้อคิด

Fisher Transform เป็นตัวบ่งชี้ตามโมเมนตัมที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ผู้ค้าฟอเร็กซ์ตรวจจับการกลับตัว เมื่อรวมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ RSI หรือ MACD Fisher Transform จะช่วยเพิ่มความแม่นยําในการซื้อขายและการตัดสินใจ