ดัชนีช่องทางสินค้าโภคภัณฑ์ (CCI) – มันคืออะไรและจะเทรดอย่างไรกับมัน

ดัชนีช่องทางสินค้าโภคภัณฑ์ (CCI) – มันคืออะไรและจะเทรดอย่างไรกับมัน

ดัชนีช่องทางสินค้าโภคภัณฑ์ (CCI) คืออะไร?

ดัชนี Commodity Channel Index (CCI) เป็นโมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ที่พัฒนาโดย Donald Lambert เพื่อวัดความแข็งแกร่งและทิศทางของแนวโน้มราคา แม้ว่าจะได้รับการออกแบบมาสําหรับสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ CCI ก็ใช้กันอย่างแพร่หลายในการซื้อขายฟอเร็กซ์และหุ้นเพื่อระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป

CCI คํานวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้:
CCI = (ราคาทั่วไป – SMA(ราคาทั่วไป)) / (0.015 × ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย)

ที่ไหน:

• ราคาปกติ = (สูง + ต่ํา + ปิด) / 3
• SMA(ราคาทั่วไป) = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายของราคาทั่วไป
• ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย = ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยจาก SMA
• 0.015 = ค่าคงที่ที่ใช้ในการปรับค่า CCI ให้เป็นมาตรฐาน

คุณสมบัติหลักของ CCI

• ระบุเงื่อนไขการซื้อมากเกินไป (สูงกว่า +100) และขายมากเกินไป (ต่ํากว่า -100)
• ตรวจจับการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
• สามารถใช้สําหรับการยืนยันแนวโน้มและการซื้อขาย Divergence

วิธีใช้ CCI ในการซื้อขายฟอเร็กซ์

1. กลยุทธ์ Overbought และ Oversold

ผู้ค้าใช้ระดับ CCI เพื่อระบุจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น:

• สัญญาณซื้อ: เมื่อ CCI ลดลงต่ํากว่า -100 (ขายมากเกินไป) และขยับขึ้นกลับ
• สัญญาณขาย: เมื่อ CCI เพิ่มขึ้นเหนือ +100 (ซื้อมากเกินไป) และขยับกลับลง

เคล็ดลับการซื้อขาย: ทํางานได้ดีที่สุดในตลาด ช่วงที่ราคาแกว่งไปมาระหว่างแนวรับและแนวต้าน

2. กลยุทธ์ CCI Divergence

ความแตกต่างระหว่างราคาและ CCI สามารถบ่งบอกถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น:

• Bullish Divergence: ราคาสร้าง จุดต่ําสุดที่ต่ํากว่า แต่ CCI สร้าง จุดต่ําสุดที่สูงขึ้น (สัญญาณซื้อ)
• Bearish Divergence: ราคาสร้าง จุดสูงสุดที่สูงขึ้น แต่ CCI สร้าง จุดสูงสุดที่ต่ํากว่า (สัญญาณขาย)

3. กลยุทธ์การยืนยันแนวโน้ม CCI

สามารถใช้ CCI เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม:

• สูงกว่า +100: แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
• ต่ํากว่า -100: แนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง
• ระหว่าง -100 ถึง +100: ตลาดที่อ่อนแอหรืออยู่ในช่วง

4. CCI พร้อมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

การจับคู่ CCI กับ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (เช่น 50 EMA) สามารถปรับแต่งสัญญาณการค้าได้:

• ซื้อเมื่อ: CCI ข้าม เหนือ -100 และราคาอยู่เหนือ 50 EMA
• ขายเมื่อ: CCI ข้าม ต่ํากว่า +100 และราคาต่ํากว่า 50 EMA

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ CCI

✅ จุดเด่น:

• ให้สัญญาณเข้าและออกก่อนกําหนด
• มีประสิทธิภาพในการระบุความแข็งแกร่งและการกลับตัวของแนวโน้ม
• ทํางานได้ดีทั้งในตลาดที่มีแนวโน้มและตลาดที่หลากหลาย

❌ จุดด้อย:

• สามารถให้สัญญาณเท็จในตลาดที่ผันผวน
• ต้องการการยืนยันเพิ่มเติมจากตัวบ่งชี้อื่น ๆ

ข้อคิด

ดัชนีช่องทางสินค้าโภคภัณฑ์ (CCI) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมอเนกประสงค์ที่ช่วยให้ผู้ค้ามองเห็นการกลับตัวของแนวโน้ม เมื่อรวมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ CCI จะช่วยเพิ่มความแม่นยําในการซื้อขายและการตัดสินใจ