Average True Range (ATR) – มันคืออะไร & วิธีแลกเปลี่ยนกับมัน

Average True Range (ATR) – มันคืออะไร & วิธีแลกเปลี่ยนกับมัน

Average True Range (ATR) คืออะไร?

Average True Range (ATR) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่พัฒนาโดย J. Welles Wilder เพื่อวัดความผันผวนของตลาดโดยการคํานวณช่วงเฉลี่ยระหว่างราคาสูงและต่ําในช่วงเวลาที่กําหนด ATR ไม่ได้ระบุทิศทางแนวโน้ม แต่ช่วยให้ผู้ค้าเข้าใจว่าราคาเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยเท่าใด

สูตร ATR คือ:
ATR = SMA (ช่วงที่แท้จริง, n-periode)

ที่ไหน:

• ช่วงจริง (TR) = Max[(สูง – ต่ํา), Abs(สูง – ปิดก่อนหน้า), Abs(ต่ํา – ปิดก่อนหน้า)]
• SMA = Simple Moving Average ในช่วงเวลาที่เลือก (ค่าเริ่มต้นคือ 14)

คุณสมบัติหลักของ ATR

• วัดความผันผวนของตลาดแทนทิศทางแนวโน้ม
• ช่วยในการกําหนดระดับ Stop Loss และ Take-Profit
• ทํางานได้ดีเมื่อใช้ร่วมกับกลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม

วิธีใช้ ATR ในการซื้อขาย Forex

1. ATR สําหรับตําแหน่ง Stop-Loss

ATR ช่วยให้ผู้ค้ากําหนด ระดับ Stop Loss ที่เหมาะสมที่สุดตามความผันผวนของตลาด:

• ตลาดที่ผันผวน: ใช้ การหยุดการขาดทุนที่กว้างขึ้น (เช่น 2× ATR)
• ตลาดที่มีความผันผวนต่ํา: ใช้ การหยุดการขาดทุนที่เข้มงวดขึ้น (เช่น 1× ATR)

ตัวอย่าง: หาก ATR = 50 pips ผู้ค้าอาจตั้งค่า stop-loss 50 ถึง 100 pips จากราคาเริ่มต้น

2. กลยุทธ์การฝ่าวงล้อม ATR

ค่า ATR ที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงการฝ่าวงล้อมที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ค่า ATR ที่ต่ํากว่าบ่งบอกถึงการรวมบัญชี:

• ซื้อเมื่อ: ATR กําลังเพิ่มขึ้น และราคาทะลุเหนือแนวต้าน
• ขายเมื่อ: ATR กําลังเพิ่มขึ้น และราคาทะลุต่ํากว่าแนวรับ

3. การยืนยันแนวโน้ม ATR

ATR สามารถช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม:

• การเพิ่ม ATR: ตลาดมีแนวโน้มด้วยโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง
• ลด ATR: ตลาดกําลังรวมตัวหรือสูญเสียโมเมนตัม

4. ATR พร้อมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

การจับคู่ ATR กับ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (เช่น 50 EMA) ช่วยจัดการการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น:

• ซื้อเมื่อ: ATR กําลังเพิ่มขึ้น & ราคาอยู่เหนือ 50 EMA
• ขายเมื่อ: ATR กําลังเพิ่มขึ้น & ราคาต่ํากว่า 50 EMA

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ ATR

✅ จุดเด่น:

• ช่วยกําหนดระดับ Stop Loss และ Take-Profit ได้ดีขึ้น
• ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความผันผวนของตลาด
• ทํางานได้ดีเมื่อใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้แนวโน้ม

❌ จุดด้อย:

• ไม่ได้ให้สัญญาณทิศทางการค้า
• อาจล่าช้าในสภาวะที่มีความผันผวนสูง

ข้อคิด

Average True Range (ATR) เป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนที่สําคัญที่ช่วยให้ผู้ค้าปรับการบริหารความเสี่ยง กําหนดระดับ Stop Loss และยืนยันการฝ่าวงล้อม เมื่อรวมกับตัวบ่งชี้แนวโน้ม เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ATR จะช่วยเพิ่มความแม่นยําในการซื้อขายและการตัดสินใจ