ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักปริมาณ (VWAP) – มันคืออะไรและจะซื้อขายอย่างไร

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักปริมาณ (VWAP) – มันคืออะไรและจะซื้อขายอย่างไร

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของปริมาณ (VWAP) คืออะไร?

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของปริมาณ (VWAP) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่คํานวณราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ตามทั้งปริมาณและราคา ซึ่งแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา VWAP ให้น้ําหนักกับช่วงเวลาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงกว่า ทําให้เป็นเครื่องมือสําคัญในการระบุกิจกรรมการซื้อขายของสถาบันและความเชื่อมั่นของตลาด

สูตร VWAP คือ:
VWAP = (∑ (ราคา × ปริมาณ)) / ปริมาณ ∑

ที่ไหน:

• ราคา = ราคาทั่วไปของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กําหนด
• ปริมาณ = ปริมาณการซื้อขายในช่วงเวลานั้น
• ∑ = ผลรวมของราคาและปริมาณทั้งหมดตลอดเซสชั่น

คุณสมบัติหลักของ VWAP

• ทําหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับการซื้อขายสถาบัน
• ระบุโซนราคามูลค่ายุติธรรม
• ทํางานได้ดีสําหรับการยืนยันแนวโน้มระหว่างวัน

วิธีใช้ VWAP ในการซื้อขาย Forex

1. กลยุทธ์การยืนยันแนวโน้ม

VWAP ช่วยให้ผู้ค้ายืนยันทิศทางแนวโน้ม:

• แนวโน้มขาขึ้น: ราคายังคง อยู่เหนือ VWAP ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมการซื้อที่แข็งแกร่ง
• แนวโน้มขาลง: ราคาอยู่ ต่ํากว่า VWAP ซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงขาย

2. กลยุทธ์ VWAP Pullback

VWAP ทําหน้าที่เป็น แนวรับและแนวต้านแบบไดนามิก สําหรับการดึงกลับของราคา:

• ซื้อเมื่อ: ราคาดึงกลับไปที่ VWAP ใน แนวโน้มขาขึ้น และเด้งออก
• ขายเมื่อ: ราคาย้อนกลับไปที่ VWAP ใน แนวโน้มขาลง และถูกปฏิเสธ

3. กลยุทธ์การฝ่าวงล้อม VWAP

VWAP สามารถช่วยผู้ค้ายืนยันการฝ่าวงล้อม:

• ซื้อเมื่อ: ราคาทะลุ เหนือ VWAP ด้วยปริมาณที่เพิ่มขึ้น
• ขายเมื่อ: ราคาทะลุ ต่ํากว่า VWAP ด้วยปริมาณขาลงที่เพิ่มขึ้น

4. VWAP พร้อมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

การจับคู่ VWAP กับ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (เช่น 50 EMA) ช่วยกรองสัญญาณการค้า:

• ซื้อเมื่อ: ราคาสูงกว่าทั้ง VWAP และ 50 EMA
• ขายเมื่อ: ราคาต่ํากว่าทั้ง VWAP และ 50 EMA

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ VWAP

✅ จุดเด่น:

• ให้ เกณฑ์มาตรฐานมูลค่ายุติธรรม สําหรับจุดเข้าและออก
• ช่วยตรวจจับระดับการซื้อและขายของสถาบัน
• ทํางานได้ดีในกลยุทธ์ระหว่างวันและกลยุทธ์การถลกหนัง

❌ จุดด้อย:

• มีประสิทธิภาพน้อยกว่าในคู่ฟอเร็กซ์ที่มีปริมาณน้อย
• รีเซ็ตเมื่อเริ่มต้นแต่ละเซสชั่นการซื้อขาย ทําให้ไม่เหมาะสําหรับการวิเคราะห์ระยะยาว

ข้อคิด

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักปริมาณ (VWAP) เป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับผู้ค้าฟอเร็กซ์ที่ต้องการระบุมูลค่ายุติธรรม ยืนยันแนวโน้ม และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าและออกของการซื้อขาย เมื่อรวมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือกลยุทธ์การฝ่าวงล้อม VWAP จะช่วยเพิ่มความแม่นยําในการซื้อขายและการจัดการความเสี่ยง