Se você é novo na negociação forex, provavelmente já ouviu muito o termo “pips”. Mas o que exatamente são pips e por que eles são importantes? Compreender os pips é fundamental para medir os movimentos de preços, calcular lucros e gerenciar riscos. Neste guia, detalharemos tudo de maneira simples e fácil de seguir, para que você possa negociar com confiança.
A derrapagem acontece quando o preço de um ativo muda entre o momento em que você faz uma negociação e o momento em que ela é executada. Isso significa que você pode pagar um pouco mais ou menos do que esperava. Por exemplo, se você planeja comprar uma ação a US$ 50 por ação, mas acaba pagando US$ 50,10, essa diferença de 10 centavos é uma derrapagem. Pode afetar compradores e vendedores e ocorre em diferentes mercados, incluindo Forex, ações e criptomoedas.
Compreender a derrapagem é essencial porque afeta diretamente seus lucros e perdas. Seja você um iniciante ou um trader experiente, é importante saber como funciona e por que acontece. A derrapagem geralmente ocorre em mercados em rápida evolução ou em períodos de baixa liquidez, como após grandes eventos de notícias ou durante a abertura e fechamento do mercado. Ao final deste artigo, você saberá não apenas o que é derrapagem, mas também como navegar e minimizá-la para melhorar seus resultados de negociação.
A derrapagem acontece quando há uma incompatibilidade entre o preço de negociação esperado e o preço de mercado real quando seu pedido é atendido. Essa incompatibilidade geralmente é causada pela volatilidade do mercado, baixa liquidez ou atrasos na execução. Por exemplo, digamos que você queira comprar um par de moedas como EUR/USD a 1,1050, mas no momento em que sua negociação é executada, o preço mudou para 1,1055. Essa diferença de 5 pips é derrapagem. Da mesma forma, a venda de um ativo pode resultar no recebimento de um preço mais baixo do que o planejado.
Mercados voláteis são a principal causa de derrapagem. Quando os preços mudam rapidamente, os corretores podem ter dificuldade para combinar seu pedido com o preço desejado. A baixa liquidez também desempenha um papel porque pode não haver compradores ou vendedores suficientes disponíveis pelo preço desejado. A velocidade de execução é outro fator; Quanto mais lenta a plataforma ou corretora, maiores as chances de derrapagem. Ao entender essas causas, podemos preparar e adaptar melhor nossas estratégias de negociação para reduzir o impacto da derrapagem.
Você sabia que a derrapagem nem sempre é ruim? Existem dois tipos: derrapagem positiva e derrapagem negativa. A derrapagem positiva acontece quando você obtém um preço melhor do que o esperado, o que aumenta seus lucros. Por exemplo, se você planeja comprar uma ação por US$ 100, mas acaba comprando por US$ 99,90, a diferença de 10 centavos funciona a seu favor. Por outro lado, a derrapagem negativa ocorre quando você recebe um preço pior, reduzindo seus lucros ou aumentando suas perdas.
Compreender os dois tipos pode ajudá-lo a tomar decisões mais informadas. Enquanto a maioria dos traders teme uma derrapagem negativa, a derrapagem positiva pode ser uma oportunidade. Por exemplo, durante períodos de alta liquidez, como grandes sessões de mercado, as chances de obter derrapagem positiva aumentam. O monitoramento desses fatores nos permite maximizar nossas oportunidades e minimizar as perdas.
A derrapagem ocorre em todos os tipos de mercados, mas a forma como ela se manifesta pode variar. Na negociação Forex, a derrapagem é comum durante os comunicados à imprensa ou quando o mercado é altamente volátil. Imagine negociar o par de moedas GBP / USD durante um anúncio do Banco da Inglaterra. O preço pode se mover vários pips em segundos, fazendo com que sua negociação seja executada a um preço diferente do esperado. No mercado de ações, a derrapagem geralmente acontece durante as negociações pré-mercado ou após o expediente, quando a liquidez é menor.
A negociação de criptomoedas é outra área em que a derrapagem pode ser significativa devido à natureza 24 horas por dia, 7 dias por semana do mercado e, muitas vezes, à alta volatilidade. Por exemplo, comprar Bitcoin durante uma grande alta de preços pode resultar em pagar mais do que o preço-alvo. Entender esses exemplos nos ajuda a ver como a derrapagem pode afetar diferentes classes de ativos e como planejar nossas negociações de acordo.
O impacto da derrapagem no desempenho da negociação pode ser significativo, especialmente para traders de alta frequência ou aqueles que usam margens apertadas. A derrapagem negativa reduz os lucros ou aumenta as perdas, dificultando a obtenção de resultados consistentes. Por exemplo, um day trader que faz várias negociações por dia pode ver seus ganhos corroídos se a derrapagem ocorrer com frequência.
Por outro lado, a derrapagem positiva pode aumentar o desempenho. No entanto, é menos comum e mais difícil de prever. Os traders devem levar em conta a derrapagem ao definir os níveis de stop-loss e take-profit para garantir que sua estratégia de negociação permaneça eficaz. Ao incorporar o deslizamento em nossos planos, podemos gerenciar melhor os riscos e melhorar o desempenho geral.
Vários fatores contribuem para a ocorrência de derrapagem, tornando-a um desafio comum para os traders em vários mercados. Um dos maiores contribuintes é a volatilidade do mercado. Quando os preços mudam rapidamente, torna-se difícil executar ordens ao preço desejado. Por exemplo, durante grandes anúncios econômicos ou eventos globais inesperados, o preço dos ativos pode mudar em segundos, resultando em derrapagem positiva ou negativa. Outro fator importante é a baixa liquidez do mercado, que acontece quando não há compradores ou vendedores suficientes disponíveis para corresponder à sua negociação ao preço esperado. Nesses casos, seu pedido é atendido pelo próximo melhor preço disponível, o que nem sempre é favorável.
A velocidade de execução é outro elemento crítico. Plataformas lentas ou corretoras com tempos de processamento atrasados aumentam a probabilidade de derrapagem. O tempo que leva para uma ordem ser transmitida, correspondida e executada pode levar a alterações de preço. Além disso, a derrapagem é frequentemente influenciada pelo tipo de modelo de execução de ordens usado pelos corretores. A execução do mercado tende a sofrer mais derrapagem do que a execução instantânea porque as ordens de mercado são preenchidas ao melhor preço disponível, em vez de um preço fixo. Compreender esses fatores nos ajuda a nos preparar para a derrapagem e ajustar nossas estratégias para navegar por ela de forma eficaz.
Calcular a derrapagem é essencial para entender como isso afeta suas negociações. O processo é simples e ajuda a quantificar a diferença entre o preço de negociação esperado e o preço de execução real. Para calcular a derrapagem, subtraia o preço de execução do preço esperado e, em seguida, expresse o resultado como uma porcentagem ou valor absoluto. Por exemplo, se você fez uma ordem de compra esperando pagar US$ 100 por ação, mas a ordem foi preenchida a US$ 101, a derrapagem é de US$ 1. Se isso ocorresse na negociação Forex com um par de moedas, você poderia medir a derrapagem em pips em vez de dólares.
O rastreamento e o cálculo da derrapagem nos permitem avaliar o desempenho das corretoras e plataformas de negociação. Se a derrapagem for consistentemente alta, talvez seja hora de considerar a mudança para uma corretora com melhores políticas de execução. Muitos traders usam ferramentas como relatórios de derrapagem ou diários de negociação para acompanhar essas discrepâncias. Ao calcular a derrapagem regularmente, obtemos uma visão melhor de como as condições de mercado e os fatores de execução influenciam nossas negociações, capacitando-nos a tomar decisões informadas.
Uma das perguntas mais frequentes sobre o deslizamento é se ele pode ser completamente evitado. Embora seja impossível eliminar totalmente o deslizamento, existem maneiras de reduzir seu impacto. Usar ordens limitadas em vez de ordens de mercado é uma estratégia eficaz. As ordens limitadas nos permitem definir um preço específico pelo qual estamos dispostos a comprar ou vender, garantindo que a negociação não ocorra a um preço desfavorável. No entanto, a desvantagem é que a ordem pode não ser executada se o mercado não atingir o preço desejado.
Outra forma de minimizar a derrapagem é negociar durante períodos de alta liquidez, como a sobreposição entre as principais sessões do mercado. Por exemplo, na negociação Forex, a sobreposição da sessão Londres-Nova York normalmente oferece melhor liquidez e menores diferenças de preço. Escolher uma corretora com uma plataforma rápida e confiável também pode fazer uma grande diferença. A execução em alta velocidade reduz o tempo entre a colocação e o atendimento de pedidos, diminuindo as chances de alterações de preços. Embora a derrapagem seja inevitável em mercados voláteis, essas estratégias nos ajudam a gerenciá-la com mais eficiência.
Embora possam parecer semelhantes, a derrapagem e as recotações são fenômenos distintos na negociação. A derrapagem ocorre quando uma ordem é executada a um preço diferente do esperado devido às condições de mercado ou atrasos na execução. Por exemplo, se você fizer uma ordem de mercado para comprar um ativo a US$ 50 e ele for preenchido a US$ 50,10, essa diferença de 10 centavos será uma derrapagem. Por outro lado, as novas cotações acontecem quando um corretor não preenche seu pedido pelo preço solicitado e, em vez disso, oferece um novo preço para você aceitar ou recusar. Isso geralmente ocorre com corretores que usam modelos de execução instantânea.
As recotações podem ser frustrantes porque retardam o processo de negociação, especialmente durante períodos de alta volatilidade. No entanto, eles também oferecem a chance de reconsiderar a negociação se o mercado se mover contra você. A derrapagem, por outro lado, é automática e não nos dá a oportunidade de revisar a mudança de preço antes que a ordem seja executada. Compreender essas diferenças nos ajuda a escolher o corretor certo e a abordagem de negociação para minimizar interrupções e otimizar o desempenho.
Os mercados em rápida evolução são onde a derrapagem é mais provável de ocorrer. Esses mercados são caracterizados por rápidas mudanças de preços, muitas vezes desencadeadas por anúncios econômicos, eventos geopolíticos ou grandes mudanças na oferta e demanda. Nessas situações, o preço de um ativo pode mudar significativamente no tempo que leva para que uma ordem seja colocada e executada. Por exemplo, durante a divulgação de um relatório de folha de pagamento não agrícola, pares de Forex como EUR/USD podem experimentar extrema volatilidade, tornando a derrapagem quase inevitável.
Os traders que operam em mercados em rápida evolução devem estar preparados para lidar com a derrapagem como parte de sua estratégia de gerenciamento de risco. Uma maneira de fazer isso é usando ordens de stop-loss e take-profit para definir pontos de saída claros, mesmo que ocorra derrapagem. Outra abordagem é negociar durante períodos de menor volatilidade para evitar diferenças inesperadas de preços. Ao entender a dinâmica dos mercados em rápida evolução e como eles contribuem para a derrapagem, podemos adaptar nossas estratégias e ferramentas para prosperar mesmo em ambientes de negociação desafiadores.
Entender como as corretoras lidam com a derrapagem é crucial para todos os traders. Os corretores normalmente usam um dos dois modelos principais de execução: execução de mercado e execução instantânea. Na execução do mercado, a corretora preenche sua ordem com o melhor preço disponível no mercado, mesmo que seja diferente do preço solicitado. Esse método é comum no comércio de Forex e criptomoedas, onde os preços podem mudar rapidamente. A execução do mercado é ideal para traders que priorizam ter seus pedidos atendidos rapidamente, mas acarreta um risco maior de derrapagem devido à natureza imprevisível dos mercados em rápida evolução.
Por outro lado, a execução instantânea garante que seu pedido seja atendido ao preço solicitado ou não seja atendido. Este modelo minimiza o deslizamento, mas introduz a possibilidade de novas cotações. Uma nova cotação acontece quando o corretor não pode preencher seu pedido no preço solicitado e oferece um novo preço para aceitar ou recusar. Embora a execução instantânea ofereça mais controle de preços, ela pode levar à perda de oportunidades de negociação durante condições de mercado voláteis. Compreender os prós e contras desses modelos de execução nos permite escolher corretores e estratégias que se alinham com nossos objetivos de negociação, quer valorizemos mais a velocidade ou a precisão do preço.
A tolerância à derrapagem é uma configuração personalizável que permite aos traders definir quanto movimento de preço estão dispostos a aceitar ao executar uma negociação. Essa ferramenta é especialmente popular na negociação de criptomoedas, onde a volatilidade dos preços pode levar a diferenças significativas entre os preços de execução esperados e reais. Ao definir uma tolerância de derrapagem, garantimos que as negociações só sejam realizadas se a mudança de preço estiver dentro de um intervalo predefinido. Por exemplo, definir uma tolerância de derrapagem de 2% significa que uma negociação só será executada se o preço se mover 2% ou menos em relação ao preço esperado.
Para ajustar a tolerância à derrapagem, a maioria das plataformas de negociação oferece opções dentro de suas configurações de pedidos. Por exemplo, ao colocar uma ordem de mercado, você pode ver uma opção para definir sua porcentagem de derrapagem aceitável. Se o mercado for altamente volátil, aumentar a tolerância à derrapagem pode ajudar a garantir que seu pedido seja atendido. No entanto, uma tolerância maior também aumenta o risco de receber um preço desfavorável. Ao equilibrar nossas configurações de tolerância com as condições atuais do mercado, podemos gerenciar melhor nosso risco e melhorar as chances de executar negociações com sucesso.
A negociação automatizada, alimentada por algoritmos e bots, revolucionou a maneira como muitos de nós abordamos os mercados. No entanto, a derrapagem continua sendo um fator significativo que pode influenciar o desempenho das estratégias automatizadas. Quando um bot de negociação faz um pedido, ele o faz com base em critérios pré-programados, como níveis de preços específicos ou condições de mercado. Se o mercado se mover rapidamente ou houver baixa liquidez, o bot pode executar a negociação a um preço diferente do previsto, levando à derrapagem.
Gerenciar a derrapagem na negociação automatizada envolve várias estratégias. Um método eficaz é usar ordens limitadas em vez de ordens de mercado. As ordens limitadas especificam o preço máximo ou mínimo pelo qual um bot pode negociar, reduzindo o risco de derrapagem negativa. Além disso, muitos traders algorítmicos definem tolerâncias de derrapagem em seu software de negociação para garantir que as negociações sejam executadas apenas em condições favoráveis. Ao contabilizar a derrapagem em nossas configurações de bot e estratégias de backtesting em condições de mercado realistas, podemos otimizar nossos sistemas de negociação automatizados para melhor desempenho.
A quantidade de derrapagem que os traders experimentam pode variar significativamente, dependendo da plataforma de negociação que usam. Fatores como velocidade de execução, confiabilidade do servidor e acesso ao mercado desempenham um papel crítico na determinação da frequência com que ocorre a derrapagem. Plataformas como cTrader e MetaTrader tornaram-se populares porque oferecem ferramentas avançadas para minimizar a derrapagem e melhorar a eficiência da execução. Por exemplo, o recurso de “qualidade de execução de ordens” da cTrader permite que os traders monitorem o quanto suas negociações correspondem aos preços esperados, proporcionando maior transparência.
Por outro lado, algumas plataformas priorizam a simplicidade em relação aos recursos avançados, o que pode levar a uma maior derrapagem em mercados voláteis. Os traders e scalpers de alta frequência, em particular, se beneficiam de plataformas com tempos de execução mais rápidos e acesso direto ao mercado, pois esses recursos reduzem o risco de discrepâncias de preços. Ao comparar plataformas, é essencial considerar como elas lidam com tipos de pedidos, velocidade de execução e relatórios de derrapagem. Ao escolher uma plataforma que se alinhe com nosso estilo e necessidades de negociação, podemos minimizar o impacto da derrapagem em nosso desempenho geral.
O tipo de ordem que um trader coloca pode influenciar significativamente a probabilidade e o impacto da derrapagem. As ordens de mercado, que executam negociações com o melhor preço disponível, são as mais propensas à derrapagem porque priorizam a velocidade em detrimento da precisão do preço. Por exemplo, durante a alta volatilidade, uma ordem de mercado para comprar uma ação pode ser preenchida a um preço muito mais alto do que o esperado devido a rápidas mudanças de preço.
Por outro lado, as ordens limitadas oferecem maior controle, especificando o preço exato pelo qual uma negociação deve ser executada. Embora isso reduza o risco de derrapagem, também aumenta a chance de a ordem não ser preenchida se o mercado não atingir o preço especificado. As ordens de parada, que ativam uma negociação quando o mercado atinge um determinado nível, também podem sofrer derrapagem, especialmente durante movimentos bruscos de preços. Ao entender a relação entre os tipos de pedidos e a derrapagem, podemos escolher as ferramentas certas para atingir nossos objetivos de negociação e, ao mesmo tempo, gerenciar o risco de forma eficaz.
A derrapagem se comporta de maneira diferente dependendo do tipo de mercado em que você está negociando. No mercado Forex, a derrapagem é uma ocorrência frequente devido aos altos níveis de volatilidade e negociação 24 horas. Por exemplo, os principais pares de moedas, como EUR/USD, geralmente experimentam mudanças rápidas de preços durante anúncios econômicos, o que pode causar derrapagem. Como o mercado Forex é altamente líquido, a derrapagem pode ser menor durante o horário de negociação ativo, mas pode aumentar quando a liquidez é baixa, como no fechamento do mercado.
No mercado de ações, a derrapagem tende a acontecer durante as negociações pré-mercado e após o expediente, quando menos compradores e vendedores estão ativos. Isso cria lacunas entre os preços de compra e venda, aumentando a probabilidade de negociações serem executadas a preços inesperados. As criptomoedas, por outro lado, sofrem derrapagem principalmente devido à sua extrema volatilidade e níveis variados de liquidez em diferentes exchanges. Por exemplo, comprar Bitcoin durante uma grande alta pode resultar em derrapagens significativas, pois os preços podem mudar drasticamente em segundos. Ao entender as nuances da derrapagem em diferentes mercados, podemos adaptar nossas estratégias de negociação para minimizar seu impacto e aproveitar oportunidades favoráveis.
As ordens de stop-loss e take-profit são ferramentas valiosas para gerenciar os riscos de derrapagem de forma eficaz. Uma ordem de stop-loss fecha automaticamente uma negociação se o mercado se mover contra nós em um determinado valor, limitando as perdas potenciais. No entanto, é importante observar que a derrapagem ainda pode ocorrer ao usar ordens de stop-loss, especialmente em mercados voláteis. Por exemplo, se o mercado cair significativamente durante a noite, uma ordem de stop-loss pode ser executada a um preço mais baixo do que o pretendido, aumentando a perda.
As ordens de take-profit funcionam de forma semelhante, mas são projetadas para bloquear os lucros quando o mercado atinge um nível especificado. Embora ajudem a garantir ganhos, a derrapagem também pode afetar o preço de execução de uma ordem de lucro, principalmente durante períodos de rápido movimento de preços. Para reduzir os riscos associados à derrapagem, é essencial colocar esses pedidos estrategicamente. Por exemplo, usar níveis de stop-loss e take-profit que levam em conta a volatilidade do mercado pode nos ajudar a permanecer dentro dos limites de risco aceitáveis. Além disso, escolher uma corretora com velocidades de execução rápidas pode minimizar as diferenças de preço causadas pela derrapagem, garantindo que essas ferramentas funcionem de forma mais eficaz.
Encontrar corretoras que ofereçam baixa derrapagem é crucial para otimizar o desempenho comercial. Uma das primeiras coisas a procurar é se a corretora fornece acesso direto ao mercado (DMA), o que permite que as negociações sejam executadas diretamente com provedores de liquidez. Os corretores com DMA normalmente experimentam menos derrapagem porque ignoram os intermediários, resultando em tempos de execução mais rápidos. Outro fator importante é o modelo de execução da corretora. As corretoras que usam a execução de mercado geralmente têm menor derrapagem em comparação com aquelas que dependem da execução instantânea, pois a primeira se concentra em preencher ordens com o melhor preço disponível.
A transparência também é uma consideração significativa ao avaliar os corretores quanto à derrapagem. Algumas corretoras oferecem relatórios de derrapagem ou ferramentas que permitem aos traders acompanhar a qualidade da execução, ajudando-nos a entender com que frequência e quanta derrapagem ocorre. Além disso, plataformas de negociação confiáveis e de baixa latência são essenciais para minimizar atrasos que podem levar à derrapagem. Plataformas como a cTrader são frequentemente preferidas por sua velocidade e transparência. Ao pesquisar e testar os corretores minuciosamente, podemos encontrar um que se alinhe às nossas necessidades de negociação e ajude a reduzir o impacto da derrapagem.
A negociação de alta frequência (HFT) é uma estratégia de negociação avançada que depende da execução de um grande número de ordens em velocidades incrivelmente rápidas. A derrapagem pode afetar significativamente a lucratividade das estratégias de HFT, porque mesmo pequenas diferenças de preço podem se acumular em perdas substanciais. No HFT, as negociações são executadas em frações de segundo, o que significa que qualquer atraso na execução da ordem pode resultar em preços se afastando dos níveis esperados. Isso torna crucial que os traders de alta frequência trabalhem com corretoras e plataformas que priorizam latência ultrabaixa e execução rápida de ordens.
Para mitigar a derrapagem no HFT, muitos traders usam servidores colocados, que estão fisicamente próximos aos data centers da exchange. Isso reduz o tempo necessário para que as ordens sejam transmitidas e executadas. Além disso, o uso de ordens limitadas em vez de ordens de mercado pode ajudar a controlar o preço pelo qual as negociações são executadas, reduzindo o risco de derrapagem. Ao implementar essas estratégias e alavancar a tecnologia avançada, podemos minimizar o impacto da derrapagem nos sistemas de negociação de alta frequência e melhorar o desempenho geral.
Embora a derrapagem seja frequentemente vista como um desafio, ela também pode criar oportunidades para estratégias de negociação específicas. Por exemplo, em mercados voláteis, a derrapagem pode levar a discrepâncias de preços que traders qualificados podem explorar. A negociação de arbitragem é uma estratégia em que os traders aproveitam as diferenças de preço em vários mercados ou bolsas. Às vezes, a derrapagem pode criar essas discrepâncias, permitindo que os arbitradores lucrem com as ineficiências.
Outra oportunidade surge para os traders que se concentram em estratégias de momentum. Em mercados em rápida evolução, a derrapagem pode funcionar a nosso favor, levando a uma derrapagem positiva, onde as negociações são executadas a preços melhores do que o esperado. Por exemplo, se colocarmos uma ordem de compra durante um aumento de preço, a negociação pode ser preenchida a um preço mais baixo pouco antes de o impulso ascendente acelerar. Ao entender como a derrapagem afeta diferentes estratégias, podemos identificar maneiras de transformar esse desafio em uma vantagem e torná-lo parte integrante de nossa abordagem de negociação.
Experimentar derrapagem, mesmo com um corretor confiável, é completamente normal porque é amplamente influenciado pelas condições do mercado, e não pelo próprio corretor. A derrapagem acontece quando há uma diferença entre o preço esperado e o preço real pelo qual sua negociação é executada. Mesmo os corretores mais confiáveis não podem evitar totalmente a derrapagem porque não controlam os preços de mercado. Fatores como alta volatilidade, baixa liquidez e até mesmo a hora do dia podem contribuir para a derrapagem.
Por exemplo, durante grandes anúncios econômicos ou eventos de notícias de última hora, os preços podem mudar tão rapidamente que os corretores não podem combinar seu pedido com o preço que você vê. Da mesma forma, se você estiver negociando em um mercado com baixa atividade, como durante feriados ou sessões após o expediente, pode não haver compradores ou vendedores suficientes para atender seu pedido ao preço solicitado. Corretores confiáveis geralmente têm sistemas para minimizar a derrapagem, como velocidades de execução mais rápidas e acesso direto ao mercado, mas não podem eliminá-lo completamente. Ao entender que a derrapagem faz parte do processo de negociação, podemos nos concentrar em estratégias para gerenciá-la, em vez de tentar evitá-la completamente.
A derrapagem pode impactar negociações pequenas e grandes de maneira diferente, dependendo do mercado e do tamanho da posição. Para pequenas negociações, o efeito da derrapagem pode ser mínimo porque o tamanho do pedido não influencia significativamente o preço de mercado. Por exemplo, é improvável que comprar 10 ações de uma ação ou negociar um microlote em Forex mova o mercado, portanto, a derrapagem geralmente é causada por fatores externos, como volatilidade ou liquidez. Mesmo que ocorra derrapagem, o impacto financeiro em negociações menores é normalmente menos perceptível.
Por outro lado, grandes negociações são mais suscetíveis a derrapagens porque exigem mais liquidez para serem executadas. Se não houver compradores ou vendedores suficientes disponíveis pelo preço desejado, seu pedido poderá ser parcialmente atendido em vários níveis de preço, aumentando a probabilidade de derrapagem. Por exemplo, se você estiver tentando vender uma quantidade significativa de criptomoeda durante um período de baixa liquidez, o preço pode cair à medida que sua negociação for preenchida, resultando em derrapagem negativa. Para minimizar o impacto da derrapagem em grandes negociações, podemos dividir a ordem em partes menores ou usar ordens limitadas para garantir uma execução mais precisa.
Certos horários e condições de negociação são mais propensos a levar à derrapagem, portanto, saber quando negociar pode fazer uma grande diferença. Condições de mercado voláteis, como aquelas durante a divulgação de dados econômicos ou anúncios do banco central, estão entre as causas mais comuns de derrapagem. Por exemplo, negociar Forex durante o lançamento de um relatório de folha de pagamento não agrícola pode resultar em preços se movendo tão rapidamente que sua negociação é executada longe do preço pretendido. Da mesma forma, no mercado de ações, os anúncios de lucros da empresa podem desencadear mudanças rápidas de preços, aumentando a probabilidade de derrapagem.
A derrapagem também é mais provável durante períodos de baixa liquidez, como sessões pré-mercado ou após o expediente, quando menos traders estão ativos. Feriados e fins de semana no mercado de criptomoedas também podem resultar em pouca liquidez, dificultando a realização de negociações com os preços desejados. Para reduzir a derrapagem, podemos tentar negociar durante períodos de alta liquidez, como a sobreposição entre as principais sessões de Forex ou o horário normal do mercado para ações. Compreender essas condições nos ajuda a planejar melhor nossas negociações e evitar momentos em que a derrapagem é mais provável de ocorrer.
A forma como a derrapagem ocorre nos mercados Forex e de criptomoedas pode diferir significativamente devido às características únicas de cada mercado. No Forex, a derrapagem geralmente acontece em momentos de alta volatilidade, como durante grandes eventos de notícias ou desenvolvimentos geopolíticos. Como o mercado Forex é altamente líquido, a derrapagem geralmente é menor durante o horário normal de negociação, mas pode aumentar durante os períodos de baixa liquidez. Os corretores de Forex geralmente oferecem ferramentas como relatórios de derrapagem ou métricas de qualidade de execução para nos ajudar a entender com que frequência ocorre a derrapagem e seu impacto em nossas negociações.
No mercado de criptomoedas, a derrapagem é mais comum e pode ser muito maior devido à extrema volatilidade do mercado e à liquidez variável entre as exchanges. Por exemplo, durante uma alta do Bitcoin, os preços podem se mover centenas de dólares em segundos, tornando a derrapagem quase inevitável. Além disso, algumas exchanges de criptomoedas têm menor liquidez do que outras, o que pode exacerbar a derrapagem. Ao comparar as taxas de derrapagem nesses dois mercados, podemos ver que, embora o Forex ofereça mais estabilidade, as criptomoedas exigem planejamento e gerenciamento de risco mais cuidadosos para navegar com eficiência.
Reduzir a derrapagem em nossos negócios requer uma combinação de planejamento estratégico e as ferramentas certas. Uma das estratégias mais eficazes é usar ordens limitadas em vez de ordens de mercado. As ordens limitadas nos permitem definir um preço específico pelo qual estamos dispostos a comprar ou vender, garantindo que nossa negociação seja executada apenas a esse preço ou melhor. Embora isso reduza o risco de derrapagem, também significa que nosso pedido pode não ser atendido se o mercado não atingir o preço especificado.
Outra estratégia é negociar durante períodos de alta liquidez, como a sobreposição das principais sessões de Forex ou horários regulares do mercado de ações. Alta liquidez significa que há mais compradores e vendedores, o que ajuda a manter os movimentos de preços menores e reduz a probabilidade de derrapagem. Escolher uma corretora com velocidades de execução rápidas e tecnologia confiável também é crucial, pois atrasos no processamento de pedidos podem levar a mudanças de preço. Ao combinar essas estratégias e ficar atentos às condições do mercado, podemos efetivamente minimizar o impacto da derrapagem em nossas negociações e melhorar nosso desempenho geral.
Quando os corretores anunciam “sem derrapagem”, isso geralmente significa que eles têm mecanismos específicos para reduzir ou eliminar o impacto da derrapagem em condições normais de mercado. Esses corretores podem usar spreads fixos ou execução de ordens garantidas para garantir que as negociações sejam executadas ao preço solicitado, independentemente dos movimentos do mercado. No entanto, a realidade é que nenhum corretor pode evitar totalmente a derrapagem durante a extrema volatilidade do mercado ou eventos que causem diferenças significativas de preços. Quando o mercado se move mais rápido do que os sistemas da corretora podem executar uma ordem, ainda pode ocorrer derrapagem, mesmo com essas promessas.
Algumas corretoras obtêm derrapagem mínima usando tecnologia avançada, como acesso direto ao mercado (DMA) ou sistemas de negociação de alta frequência, para atender pedidos rapidamente. Outros podem compensar o risco de derrapagem ampliando seus spreads, o que pode resultar em custos de negociação mais altos para nós. É importante ler as letras miúdas e entender o que realmente significa “sem derrapagem”. Embora esses recursos possam ser úteis em condições normais de negociação, precisamos permanecer cautelosos durante períodos de alta volatilidade, pois a promessa de “sem derrapagem” pode não se sustentar quando o mercado se move de forma imprevisível.
Para scalpers e day traders, a derrapagem pode afetar significativamente a lucratividade porque essas estratégias de negociação dependem da execução de muitas pequenas negociações com margens de lucro apertadas. Por exemplo, um scalper pode ter como objetivo ganhar alguns pips ou centavos em cada negociação, mas mesmo uma pequena quantidade de derrapagem pode transformar uma negociação lucrativa em uma perda. Como os scalpers e day traders costumam negociar em mercados voláteis, o risco de derrapagem aumenta, especialmente durante os principais comunicados à imprensa ou quando a liquidez é baixa.
Para minimizar o impacto da derrapagem, muitos scalpers usam ordens limitadas em vez de ordens de mercado para garantir que suas negociações sejam executadas a preços específicos. Além disso, eles geralmente escolhem corretores com velocidades de execução ultrarrápidas e spreads apertados para reduzir a probabilidade de discrepâncias de preços. Os day traders, que normalmente mantêm posições por períodos um pouco mais longos do que os scalpers, enfrentam desafios semelhantes, mas podem estar mais dispostos a aceitar pequenas quantidades de derrapagem se isso significar que suas negociações são executadas rapidamente. Ao sermos estratégicos sobre quando e como fazemos negócios, podemos reduzir o impacto da derrapagem em nossas estratégias de negociação de curto prazo e melhorar nossos resultados gerais.
Ignorar a derrapagem em um plano de negociação pode levar a riscos significativos, especialmente para estratégias que dependem de pontos precisos de entrada e saída. Quando ocorre derrapagem, o preço de execução real pode diferir do preço planejado, o que pode prejudicar os cálculos de risco-recompensa e reduzir a lucratividade. Por exemplo, se definirmos uma ordem de stop-loss para limitar as perdas potenciais, a derrapagem pode fazer com que a ordem seja executada a um preço pior do que o esperado, levando a perdas maiores do que o previsto.
Com o tempo, essas pequenas discrepâncias podem aumentar, especialmente para traders de alta frequência ou aqueles com margens de lucro apertadas. Ignorar a derrapagem também pode resultar em oportunidades perdidas, pois as negociações podem não ser executadas se o mercado se mover muito rapidamente. Ao considerar a derrapagem em nossos planos de negociação, podemos definir expectativas mais realistas e projetar estratégias que levem em conta possíveis diferenças de preço. Isso nos ajuda a ficar preparados para as condições do mercado do mundo real e evitar surpresas que possam prejudicar nossos objetivos de negociação.
A latência desempenha um papel crítico na ocorrência de derrapagem, pois se refere ao atraso entre o momento em que colocamos uma negociação e o momento em que ela é executada. Quanto maior a latência, maior a chance de derrapagem, pois os preços podem mudar durante o tempo que leva para a ordem chegar à corretora ou bolsa. Por exemplo, se estivermos negociando em um mercado volátil com alta latência, o preço de um ativo pode se mover significativamente antes que nossa negociação seja executada, resultando em diferenças de preço inesperadas.
Para reduzir a latência e minimizar a derrapagem, muitos traders usam corretoras com servidores de alta velocidade ou sistemas colocation que estão fisicamente próximos às principais exchanges. Velocidades de execução mais rápidas significam que as negociações são concluídas mais rapidamente, deixando menos tempo para que os movimentos de preços afetem o resultado. Além disso, o uso de plataformas de negociação avançadas como o cTrader, que priorizam a baixa latência, pode nos ajudar a executar negociações com mais eficiência e reduzir o impacto da derrapagem. Compreender a conexão entre latência e derrapagem nos ajuda a fazer escolhas informadas sobre as ferramentas e tecnologias que usamos em nossas negociações.
Embora a derrapagem seja frequentemente vista como um fator negativo, às vezes pode funcionar a favor de investidores de longo prazo. A derrapagem positiva, em que as negociações são executadas a preços melhores do que o esperado, pode aumentar os retornos ao longo do tempo. Por exemplo, se estivermos comprando uma ação a um preço mais baixo do que o previsto, a economia de custos pode melhorar o desempenho geral de nosso portfólio. Embora a derrapagem positiva seja menos comum do que a derrapagem negativa, ainda é uma possibilidade em mercados altamente líquidos, onde os preços se movem favoravelmente durante a execução da ordem.
Os investidores de longo prazo também são menos afetados pela derrapagem porque suas estratégias não dependem de pontos precisos de entrada e saída. Ao contrário dos day traders ou scalpers, que precisam capitalizar pequenos movimentos de preços, os investidores de longo prazo se concentram em tendências mais amplas e mantêm posições por longos períodos. Como resultado, o impacto da derrapagem em negociações individuais é diluído ao longo do tempo. Ao adotar uma perspectiva de longo prazo, podemos ver a derrapagem como uma parte normal do processo de negociação, em vez de um grande obstáculo, permitindo-nos manter o foco em nossos objetivos de investimento.
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