Fisher Transform – O que é e como negociar com ela

Fisher Transform – O que é e como negociar com ela

O que é a Transformada de Fisher?

A Transformada de Fisher é um indicador estatístico desenvolvido por John Ehlers que converte dados de preços em uma distribuição normal gaussiana, facilitando a identificação de movimentos extremos de preços. O indicador ajuda os traders a identificar reversões de tendência antecipadamente , destacando pontos de virada acentuados na ação do preço.

A fórmula da Transformada de Fisher é:
Transformada de Fisher = 0,5 × ln[(1 + X) / (1 – X)]
Onde:

• X = (2 × (Preço Atual – Preço Mínimo)) / (Preço Máximo – Preço Mínimo) – 1
• A Transformada de Fisher é aplicada em um cálculo padrão de 9 períodos .

Principais recursos da Transformada de Fisher

• Transforma os movimentos de preços em uma escala normalizada.
• Gera sinais claros de sobrecompra e sobrevenda.
• Funciona bem para detectar reversões de tendência e mudanças de momento.

Como usar a transformada de Fisher na negociação Forex

1. Estratégia de reversão de tendência

A Transformada de Fisher é mais eficaz para detectar reversões de tendência:

• Compre quando: A Transformada de Fisher cruza acima de zero, sinalizando uma reversão de alta.
• Venda quando: A Transformada de Fisher cruza abaixo de zero, indicando uma reversão de baixa.

2. Estratégia de sobrecompra e sobrevenda

Os valores da Transformada de Fisher podem indicar níveis de preços extremos:

• Compre quando: O indicador cai abaixo de -2, sinalizando uma condição de sobrevenda.
• Venda quando: O indicador sobe acima de +2, indicando um mercado de sobrecompra.

3. Estratégia de Divergência da Transformada de Fisher

A divergência entre a Transformada de Fisher e a ação do preço pode indicar mudanças de momento:

• Divergência de alta: O preço faz uma mínima mais baixa, mas a Transformada de Fisher faz uma mínima mais alta (sinal de compra).
• Divergência de baixa: O preço faz uma alta mais alta, mas a Transformada de Fisher faz uma alta mais baixa (sinal de venda).

4. Transformada de Fisher com médias móveis

Emparelhar a Transformada de Fisher com uma média móvel (por exemplo, 50 EMA) ajuda a confirmar as entradas de negociação:

• Compre quando: A Transformada de Fisher cruza acima de zero e o preço está acima da EMA de 50.
• Venda quando: A Transformada de Fisher cruza abaixo de zero e o preço está abaixo da EMA de 50.

Prós e contras de usar a transformada de Fisher

✅ Profissionais:

• Melhora a detecção de reversão de tendência com alta precisão.
• Fornece níveis claros de sobrecompra e sobrevenda.
• Pode ser usado em diferentes prazos e condições de mercado.

❌ Contras:

• Pode gerar sinais falsos em mercados instáveis ou variados.
• Requer confirmação adicional de outros indicadores, como RSI ou MACD.

Considerações Finais

A Transformada de Fisher é um poderoso indicador baseado em momentum que ajuda os traders forex a detectar reversões, confirmar tendências e otimizar entradas de negociação. Quando combinada com médias móveis, RSI ou MACD, a Fisher Transform aumenta a precisão da negociação e a tomada de decisões.