Preço médio ponderado por volume (VWAP) – o que é e como negociar com ele

Preço médio ponderado por volume (VWAP) – o que é e como negociar com ele

O que é o Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP)?

O Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP) é um indicador técnico que calcula o preço médio de um ativo com base no volume e no preço. Ao contrário de uma média móvel simples, o VWAP dá mais peso aos períodos com maior volume de negociação, tornando-se uma ferramenta fundamental para identificar a atividade de negociação institucional e o sentimento do mercado.

A fórmula VWAP é:
VWAP = (∑ (Preço × Volume)) / ∑ Volume

Onde:

• Preço = Preço típico do ativo para um determinado período.
• Volume = Volume de negociação para esse período.
• ∑ = Soma de todos os valores de preço e volume ao longo da sessão.

Principais recursos do VWAP

• Atua como referência para negociação institucional.
• Identifica zonas de preço de valor justo.
• Funciona bem para confirmação de tendência intradiária.

Como usar o VWAP na negociação Forex

1. Estratégia de confirmação de tendência

O VWAP ajuda os traders a confirmar a direção da tendência:

• Tendência de alta: O preço permanece acima do VWAP, indicando um forte impulso de compra.
• Tendência de baixa: O preço permanece abaixo do VWAP, sinalizando pressão de venda.

2. Estratégia de retração VWAP

O VWAP atua como suporte dinâmico e resistência para retrações de preços:

• Compre quando: O preço recua para VWAP em tendência de alta e salta.
• Venda quando: O preço retrocede para VWAP em tendência de baixa e é rejeitado.

3. Estratégia de fuga VWAP

O VWAP pode ajudar os traders a confirmar rompimentos:

• Compre quando: O preço ultrapassa o VWAP com o aumento do volume.
• Venda quando: O preço quebra abaixo do VWAP com o aumento do volume de baixa.

4. VWAP com médias móveis

Emparelhar o VWAP com uma média móvel (por exemplo, 50 EMA) ajuda a filtrar os sinais de negociação:

• Compre quando: O preço está acima do VWAP e da EMA de 50.
• Venda quando: O preço está abaixo do VWAP e da EMA 50.

Prós e contras de usar VWAP

✅ Profissionais:

• Fornece uma referência de valor justo para pontos de entrada e saída.
• Ajuda a detectar os níveis institucionais de compra e venda.
• Funciona bem em estratégias intradiárias e de escalpelamento.

❌ Contras:

• Menos eficaz em pares de forex de baixo volume.
• Redefine no início de cada sessão de negociação, tornando-a inadequada para análise de longo prazo.

Considerações Finais

O Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP) é uma ferramenta crucial para os traders de forex que buscam identificar o valor justo, confirmar tendências e otimizar as entradas e saídas de negociação. Quando combinado com médias móveis ou estratégias de rompimento, o VWAP aumenta a precisão da negociação e o gerenciamento de risco.