出来高加重平均価格(VWAP) – それが何であるか、そしてそれをどのように取引するか

出来高加重平均価格(VWAP) – それが何であるか、そしてそれをどのように取引するか

出来高加重平均価格(VWAP)とは何ですか?

出来高加重平均価格(VWAP)は、出来高と価格の両方に基づいて資産の平均価格を計算するテクニカル指標です。単純な移動平均線とは異なり、VWAPは取引量の多い期間により多くの重みを与えるため、機関投資家の取引活動と市場センチメントを特定するための重要なツールとなっています。

VWAPの計算式は次のとおりです。
VWAP = (∑ (価格 × ボリューム)) / ∑ ボリューム

どこ：

• 価格 = 特定の期間における資産の一般的な価格。
• ボリューム = その期間の取引量。
• ∑ = セッション全体のすべての価格とボリュームの値の合計。

VWAPの主な特長

• 機関投資家取引のベンチマークとして機能します。
• 公正価値価格ゾーンを識別します。
• 日中のトレンド確認に適しています。

外国為替取引でVWAPを使用する方法

1. トレンド確認戦略

VWAPは、トレーダーがトレンドの方向性を確認するのに役立ちます。

• 強気トレンド: 価格は VWAPを上回っており、強い買いの勢いを示しています。
• 弱気トレンド: 価格は VWAPを下回っており、売り圧力を示しています。

2. VWAPプルバック戦略

VWAPは、価格引き戻しの 動的なサポートとレジスタンス として機能します。

• 次の場合に購入します。 価格は 上昇トレンド でVWAPに戻り、跳ね返ります。
• 次の場合に販売します。 価格は 下降トレンド でVWAPに戻り、拒否されます。

3. VWAPブレイクアウト戦略

VWAPは、トレーダーがブレイクアウトを確認するのに役立ちます。

• 次の場合に購入します。 価格は、数量の増加に伴い VWAPを上回 っています。
• 次の場合に販売します。 価格は弱気のボリュームの増加に伴い VWAPを下回り ます。

4. 移動平均線を持つVWAP

VWAPと 移動平均線(例:50 EMA) を組み合わせると、トレードシグナルをフィルタリングするのに役立ちます。

• 次の場合に購入します。 価格はVWAPと50EMAの両方を上回っています。
• 次の場合に販売します。 価格はVWAPと50EMAの両方を下回っています。

VWAPを使用することの長所と短所

✅ 長所：

• エントリーポイントとエグジットポイントの 公正価値ベンチマーク を提供します。
• 機関投資家の売買レベルを検出するのに役立ちます。
• 日中戦略やスキャルピング戦略でうまく機能します。

❌ 短所：

• 取引量の少ないFXペアでは効果が低くなります。
• 各取引セッションの開始時にリセットされるため、 長期的な分析には適していません。

最終的な感想

出来高加重平均価格(VWAP)は、公正価値の特定、トレンドの確認、取引の出入りの最適化を求めるFXトレーダーにとって重要なツールです。移動平均線やブレイクアウト戦略と組み合わせることで、VWAPは取引の精度とリスク管理を強化します。