ヒストリカルボラティリティ – それが何であるか、そしてそれをどのように取引するか

ヒストリカルボラティリティ – それが何であるか、そしてそれをどのように取引するか

ヒストリカルボラティリティとは?

ヒストリカルボラティリティ(HV)指標は、指定された期間の価格変動の程度を測定します。 将来の変動を予測するインプライドボラティリティとは異なり、HVは 過去の価格変動 を分析して 、市場のリスクレベルと将来のボラティリティの可能性を判断します。

ヒストリカルボラティリティの計算式は次のとおりです。
HV = 対数の Standard 偏差は時間の平方根×返します

どこ：

• ログリターン = 選択した期間の価格変動の自然対数。
• Standard 偏差 = 平均価格からの分散を測定します。
• 時間係数 = さまざまな取引期間のボラティリティを調整します(例:年率換算)。

ヒストリカルボラティリティの主な特徴

• 過去の市場ボラティリティを測定して、リスクレベルを評価します。
• トレーダーがポジションのサイジングとリスク管理を調整するのに役立ちます。
• 市場の状況(ボラティリティが高いか低いか)を特定するのに役立ちます。

外国為替取引で過去のボラティリティを使用する方法

1. リスク評価戦略

トレーダーはHVを使用して、取引を開始する前に市場リスクを評価します。

• 高HV: 市場の不確実性が高まり、価格変動が拡大しています。
• 低HV: 価格変動が小さく、落ち着いた市場環境。

取引のヒント:ボラティリティの高い状況では、リスクを管理するために、より低いポジションサイズを使用します。

2. ボラティリティベースの取引戦略

ヒストリカルボラティリティは、トレーダーが市場の状況に適応するのに役立ちます。

• 次の場合に購入します。 HVが低く、ブレイクアウトが発生します(潜在的なボラティリティの拡大)。
• 次の場合に販売します。 HVが高く、トレンド反転パターンが形成されます(ボラティリティ収縮)。

3. トレンド確認戦略

HVは、強い傾向または弱い傾向を確認するのに役立ちます。

• トレンドにおけるHVの上昇: 強い勢いと継続の可能性を示しています。
• トレンドにおけるHVの低下: トレンドの強さが弱まり、反転の可能性を示唆しています。

4. ボリンジャーバンドのヒストリカルボラティリティ

HVと ボリンジャーバンド を組み合わせると、ブレイクアウトを予測するのに役立ちます。

• 次の場合に購入します。 HVは低く、ボリンジャーバンドが拡大し始めます。
• 次の場合に販売します。 HVは高く、ボリンジャーバンドは縮小し始めます。

過去のボラティリティを使用することの長所と短所

✅ 長所：

• トレーダーが取引を開始する前に市場リスクを評価するのに役立ちます。
• ポジションサイジングやストップロス調整に役立ちます。
• ブレイクアウト戦略やトレンドフォロー戦略とうまく連携します。

❌ 短所：

• 取引の方向を示すものではありません。
• 急速に変化する市況に遅れをとることがあります。

最終的な感想

ヒストリカルボラティリティ(HV)指標は、市場リスクを評価し、取引戦略を調整するための貴重なツールです。 トレンドインジケーターやボリンジャーバンドと組み合わせると、HVはトレーダーが市場の状況や価格変動についてより多くの情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。