フィッシャートランスフォーム – それが何であるか、そしてそれとどのように取引するか

フィッシャートランスフォーム – それが何であるか、そしてそれとどのように取引するか

フィッシャートランスフォームとは何ですか?

フィッシャー変換は、John Ehlers によって開発された統計指標であり、価格データをガウス正規分布に変換し、極端な価格変動を簡単に特定できるようにします。この指標は、価格行動の急激なターニングポイントを強調することにより、トレーダーがトレンドの反転を早期に見つけるのに役立ちます。

フィッシャー変換の式は次のとおりです。
フィッシャー変換 = 0.5 × ln[(1 + X) / (1 – X)]
どこ：

• X = (2 × (現在の価格 – 最低価格)) / (最高価格 – 最低価格) – 1
• フィッシャー変換は、 デフォルトの 9 期間 の計算に適用されます。

Fisher Transformの主な特長

• 価格変動を正規化されたスケールに変換します。
• 明確な買われ過ぎと売られ過ぎのシグナルを生成します。
• トレンドの反転やモメンタムシフトの検出に適しています。

外国為替取引でフィッシャートランスフォームを使用する方法

1.トレンド反転戦略

フィッシャー変換は、 トレンドの反転を見つけるのに最も効果的です。

• 次の場合に購入します。 フィッシャートランスフォームは ゼロを上回り、強気の反転を示しています。
• 次の場合に販売します。 フィッシャートランスフォームは ゼロを下回り、弱気の反転を示しています。

2. 買われ過ぎ&売られ過ぎ戦略

フィッシャートランスフォームの値は、 極端な価格レベルを示すことができます。

• 次の場合に購入します。 インジケーターが -2を下回り、売られ過ぎの状態を示しています。
• 次の場合に販売します。 インジケーターは +2を超えて上昇し、買われ過ぎの市場を示します。

3. フィッシャー・トランスフォーメーション・ダイバージェンス戦略

フィッシャー・トランスフォームとプライス・アクションの間の乖離は 、モメンタムの変化を示している可能性があります。

• 強気のダイバージェンス: 価格は安値を切り 下げますが、フィッシャートランスフォームは 安値を高く します(買いシグナル)。
• 弱気のダイバージェンス: 価格は高値 を上げますが、フィッシャートランスフォームは高値(売りシグナル) を下げ ます。

4. 移動平均によるフィッシャー変換

Fisher Transform を 移動平均線 (50 EMA など) と組み合わせると、取引エントリを確認するのに役立ちます。

• 次の場合に購入します。 フィッシャートランスフォームは ゼロを上回り、価格は50EMAを上回っています。
• 次の場合に販売します。 フィッシャートランスフォームは ゼロを下回り、価格は50EMAを下回っています。

フィッシャー変換を使用することの長所と短所

✅ 長所：

• トレンド反転検出を高精度で強化 します。
• 明確な買われ過ぎと売られ過ぎのレベルを提供します。
• さまざまな時間枠や市場の状況で使用できます。

❌ 短所：

• 不安定な市場やレンジの速い市場で誤ったシグナルを生成する可能性があります。
• RSIやMACDなどの他の指標からの追加の確認が必要です。

最終的な感想

フィッシャートランスフォームは、外国為替トレーダーが反転を検出し、トレンドを確認し、取引エントリを最適化するのに役立つ強力なモメンタムベースの指標です。移動平均線、RSI、MACDと組み合わせることで、フィッシャートランスフォームは取引の精度と意思決定を強化します。