累積ボリュームデルタ(CVD) – それが何であるか、そしてそれをどのように取引するか

累積ボリュームデルタ(CVD) – それが何であるか、そしてそれをどのように取引するか

CVD(Cumulative Volume Delta)指標とは?

累積ボリュームデルタ(CVD)は、市場における積極的な買い手と売り手の間の正味の差を追跡する注文フローインジケーターです。これは、トレーダーがビッド(売り注文)とアスク(買い注文)にヒットする成行注文の量を分析することにより、買いまたは売りの優位性を特定するのに役立ちます。

CVD の式は次のとおりです。
CVD = 前のCVD + (買いボリューム – 売りボリューム)

どこ：

• 購入量 = アスク価格で実行された成行注文の合計。
• Sell Volume = ビッド価格で執行された成行注文の合計。
• CVD は、時間の経過とともに値を蓄積し、 累積的な純買い圧力または純売り圧力を示します。

累積ボリュームデルタインジケーターの主な機能

• リアルタイムの買い圧力と売り圧力を追跡します。
• トレーダーがトレンドと潜在的な反転を確認するのに役立ちます。
• スキャルピング、デイトレード、市場の深さ分析に役立ちます。

外国為替取引でCVDを使用する方法

1. トレンド確認戦略

CVDは、トレーダーが出来高デルタに基づいて進行中のトレンドの強さを確認するのに役立ちます。

• 強気トレンド: CVDは 上昇しており、強い買い圧力を裏付けています。
• 弱気トレンド: CVDは 低下しており、積極的な売りを示しています。

2. CVDダイバージェンス戦略

価格とCVDの乖離は、トレンドの反転の可能性を示唆している可能性があります。

• 強気のダイバージェンス: 価格は 安値を下げますが、CVDは 安値を高く します(買いシグナル)。
• 弱気のダイバージェンス: 価格は高値 になりますが、CVDは高値(売りシグナル) を下げ ます。

3.ブレイクアウト確認戦略

CVD は 、ブレイクアウトとフェイクアウトの検証に役立ちます。

• 次の場合に購入します。 価格はレジスタンスを上回り、CVDは上昇しており、バイサイドの出来高が好調であることが確認されています。
• 次の場合に販売します。 価格はサポートを下回り、CVDは下落しており、セルサイドの出来高が好調であることが確認されています。

4. 移動平均線によるCVD

CVDと 移動平均線(50EMAなど) を組み合わせると、取引の精度が向上します。

• 次の場合に購入します。 CVDは上昇しており、価格は50EMAを超えています。
• 次の場合に販売します。 CVDは下落しており、価格は50EMAを下回っています。

累積ボリュームデルタを使用することの長所と短所

✅ 長所：

• 実際の成行注文フローを使用してトレンドを確認するのに役立ちます。
• 反転やブレイクアウトの強さを検出するのに便利です。
• 機関投資家の売買行動に関する洞察を提供します。

❌ 短所：

• 成行注文データが必要ですが、これは外国為替で常に利用できるとは限りません。
• 少量生産または流動性の低い市場では効果が低くなります。

最終的な感想

累積ボリュームデルタ(CVD)インジケーターは、トレーダーが市場センチメントを分析し、トレンドを確認し、反転を検出するのに役立つ強力な注文フローツールです。移動平均線やプライスアクション戦略と組み合わせることで、CVDは取引の精度と意思決定を向上させます。