コモディティ・チャネル・インデックス(CCI) – その内容と取引方法

コモディティ・チャネル・インデックス(CCI) – その内容と取引方法

コモディティ・チャネル・インデックス(CCI)とは?

コモディティチャネルインデックス(CCI)は、価格トレンドの強さと方向を測定するためにドナルド・ランバートによって開発されたモメンタムオシレーターです。CCIはもともとコモディティ用に設計されていますが、買われ過ぎと売られ過ぎの状態を特定するために、外国為替や株式取引で広く使用されています。

CCI は、次の式を使用して計算されます。
CCI = (標準価格 – SMA(標準価格)) / (0.015 × 平均偏差)

どこ：

• 一般的な価格 = (高値 + 安値 + 終値) / 3
• SMA(Typical Price) = 標準価格の単純移動平均。
• 平均偏差 = SMAからの平均偏差。
• 0.015 = CCI 値の正規化に使用される定数。

CCIの主な機能

• 買われ過ぎ (+100 以上) と売られ過ぎ (-100 未満) の状態を識別します。
• 潜在的なトレンドの反転とモメンタムシフトを検出します。
• トレンド確認やダイバージェンス取引にご利用いただけます。

外国為替取引でCCIを使用する方法

1. 買われ過ぎ&売られ過ぎ戦略

トレーダーはCCIレベルを使用して、潜在的な反転ポイントを特定します。

• シグナルを購入: CCIが -100 (売られ過ぎ)を下回り、再び上昇したとき。
• 売りシグナル: CCIが +100 (買われ過ぎ)を超えて上昇し、再び下降したとき。

取引のヒント: 価格がサポートラインとレジスタンスラインの間で変動する レンジ相場で最適に機能します。

2. CCIダイバージェンス戦略

価格とCCIの乖離は、逆転の可能性を示している可能性があります。

• 強気のダイバージェンス: 価格は 低い安値を形成しますが、CCIは 高い安値 を形成します(買いシグナル)。
• 弱気のダイバージェンス: 価格は より高い高値を形成しますが、CCIはより 低い高値 を形成します(売りシグナル)。

3. CCIトレンド確認戦略

CCIは、トレンドの強さを確認するために使用できます。

• +100以上: 強い強気トレンド。
• -100未満: 強い弱気トレンド。
• -100 から +100 の間: 弱いまたはレンジの広い市場。

4. 移動平均線を持つCCI

CCIと 移動平均線(例:50 EMA) を組み合わせると、トレードシグナルを絞り込むことができます。

• 次の場合に購入します。 CCIは -100を超え 、価格は50EMAを上回っています。
• 次の場合に販売します。 CCIは +100を下回り 、価格は50EMAを下回っています。

CCIを使用することの長所と短所

✅ 長所：

• 早期のエントリーシグナルとエグジットシグナルを提供します。
• トレンドの強さと反転を特定するのに効果的です。
• トレンド市場とレンジング市場の両方でうまく機能します。

❌ 短所：

• 不安定な市場で誤ったシグナルを出す可能性があります。
• 他の指標からの追加の確認が必要です。

最終的な感想

コモディティチャネルインデックス(CCI)は、トレーダーがトレンドの反転、モメンタムシフト、買われ過ぎ/売られ過ぎの状況を見つけるのに役立つ汎用性の高いモメンタム指標です。CCIを他のテクニカルツールと組み合わせることで、取引の精度と意思決定が向上します。