相対ボラティリティ指数(RVI) – それが何であるか、そしてそれをどのように取引するか

相対ボラティリティ指数(RVI) – それが何であるか、そしてそれをどのように取引するか

相対ボラティリティ指数(RVI)とは何ですか?

相対ボラティリティ指数(RVI)は、価格変動ではなくボラティリティの方向を測定するためにドナルド・ドーシーによって開発されたテクニカルモメンタム指標です。 相対力指数(RSI)と同様に機能しますが、価格の勢いではなくボラティリティに焦点を当てています。

RVIの式は次のとおりです。
RVI = 100 × (上昇の動きのStandard 偏差 / 価格の動きの合計 Standard 偏差)

どこ：

• アップムーブ =選択した期間に価格が上昇します。
• 合計 Standard 偏差 = 同じ期間の全体的な価格変動を測定します。
• デフォルト設定 = 14 期間 RVI。

相対ボラティリティ指数の主な特徴

• ボラティリティを使用してトレンドの強さを測定します。
• 買われ過ぎ(60以上)と売られ過ぎ(40未満)の状態を識別します。
• トレンドフォロー戦略との組み合わせでうまく機能します。

FX取引でRVIを使用する方法

1. 買われ過ぎ&売られ過ぎ戦略

RVIは、トレーダーがボラティリティの傾向に基づいて反転ポイントを特定するのに役立ちます。

• シグナルを購入: RVIが 40 を下回り、上昇し始めたとき。
• 売りシグナル: RVIが 60 を超えて上昇し、下降し始めたとき。

取引のヒント: この戦略は、価格がサポートラインとレジスタンスラインの間で変動する レンジ市場 で最も効果的です。

2. RVIトレンド確認戦略

RVIは、トレンドに強いボラティリティの裏付けがあるかどうかを確認するのに役立ちます。

• 50歳以上: 強気の勢いを示します。
• 50未満: 弱気の勢いを示します。

3. RVIダイバージェンス戦略

価格とRVIの乖離は、トレンドの反転の可能性を示している可能性があります。

• 強気のダイバージェンス: 価格は 低い安値を形成しますが、RVIは 高い安値 を形成します(買いシグナル)。
• 弱気のダイバージェンス: 価格は より高い高値を形成しますが、RVIはより 低い高値 を形成します(売りシグナル)。

4. 移動平均線を持つRVI

RVIと 移動平均線(例:50 EMA) を組み合わせると、トレードシグナルを確認するのに役立ちます。

• 次の場合に購入します。 RVIは 50 を超えており、価格は50EMAを超えています。
• 次の場合に販売します。 RVIは 50 を下回り、価格は50EMAを下回っています。

相対ボラティリティ指数を使用することの長所と短所

✅ 長所：

• 不安定な市場環境でも信頼性が向上。
• 取引を開始する前にトレンドの強さを確認するのに役立ちます。
• 他のモメンタム指標とうまく連携します。

❌ 短所：

• ボラティリティの低い市場では役に立ちません。
• 他の指標からの追加の確認が必要です。

最終的な感想

相対ボラティリティ指数(RVI)は、トレーダーがトレンドの強さを評価し、潜在的な反転を特定し、取引のタイミングを改善するのに役立つ強力なボラティリティベースの指標です。 移動平均線などのトレンドフォロー指標と組み合わせることで、RVIは取引の精度と意思決定を向上させます。