Fisher Transform: qué es y cómo operar con él

Fisher Transform: qué es y cómo operar con él

¿Qué es la Transformación de Fisher?

La transformada de Fisher es un indicador estadístico desarrollado por John Ehlers que convierte los datos de precios en una distribución normal gaussiana, lo que facilita la identificación de movimientos extremos de precios. El indicador ayuda a los traders a detectar cambios de tendencia de forma temprana al destacar los puntos de inflexión bruscos en la acción del precio.

La fórmula de la Transformada de Fisher es:
Transformada de Fisher = 0.5 × ln[(1 + X) / (1 – X)]
Dónde:

• X = (2 × (Precio actual – Precio mínimo)) / (Precio máximo – Precio mínimo) – 1
• La transformación de Fisher se aplica sobre un cálculo predeterminado de 9 períodos .

Características clave de la transformación de Fisher

• Transforma los movimientos de precios en una escala normalizada.
• Genera señales claras de sobrecompra y sobreventa.
• Funciona bien para detectar cambios de tendencia y cambios de impulso.

Cómo utilizar la transformada de Fisher en el trading de Forex

1. Estrategia de cambio de tendencia

La Transformada de Fisher es más eficaz para detectar cambios de tendencia:

• Compre cuando: La Transformada de Fisher cruza por encima de cero, lo que indica una reversión alcista.
• Vender cuando: La transformación de Fisher cruza por debajo de cero, lo que indica una reversión bajista.

2. Estrategia de sobrecompra y sobreventa

Los valores de Fisher Transform pueden indicar niveles de precios extremos:

• Compre cuando: El indicador cae por debajo de -2, lo que indica una condición de sobreventa.
• Vender cuando: El indicador se eleva por encima de +2, lo que indica un mercado de sobrecompra.

3. Estrategia de transformación de la divergencia de Fisher

La divergencia entre la transformación de Fisher y la acción del precio puede indicar cambios de impulso:

• Divergencia alcista: El precio hace un mínimo más bajo, pero la transformada de Fisher hace un mínimo más alto (señal de compra).
• Divergencia bajista: El precio hace un máximo más alto, pero la transformada de Fisher hace un máximo más bajo (señal de venta).

4. Transformada de Fisher con medias móviles

Emparejar la Transformada de Fisher con una media móvil (por ejemplo, EMA 50) ayuda a confirmar las entradas comerciales:

• Compre cuando: La transformada de Fisher cruza por encima de cero y el precio está por encima de la EMA 50.
• Vender cuando: La transformada de Fisher cruza por debajo de cero y el precio está por debajo de la EMA 50.

Pros y contras de usar la transformada de Fisher

✅ Pros:

• Mejora la detección de cambio de tendencia con alta precisión.
• Proporciona niveles claros de sobrecompra y sobreventa.
• Se puede utilizar en diferentes plazos y condiciones de mercado.

❌ Contras:

• Puede generar señales falsas en mercados agitados o de rango.
• Requiere confirmación adicional de otros indicadores como RSI o MACD.

Reflexiones finales

La Transformada de Fisher es un poderoso indicador basado en el impulso que ayuda a los operadores de divisas a detectar reversiones, confirmar tendencias y optimizar las entradas comerciales. Cuando se combina con medias móviles, RSI o MACD, la transformación de Fisher mejora la precisión de las operaciones y la toma de decisiones.